Маржинальные меры для облигации с плавающей ставкой
[ вычисляет маржинальные измерения для облигации с плавающей ставкой. Margin,AdjPrice] = floatmargin(Price,SpreadSettle,Maturity)
Использование floatmargin для вычисления следующих видов маржинальных мер для облигации с плавающей ставкой:
Распространение на всю жизнь
Скорректированный простой запас
Скорректированная общая маржа
Для вычисления маржи дисконтирования или нулевой маржи дисконтирования см. раздел floatdiscmargin.
[ добавляет необязательные аргументы пары "имя-значение". Margin,AdjPrice] = floatmargin(___,Name,Value)
Использование floatmargin для вычисления маржинальных показателей для spreadforlife, adjustedsimple, и adjustedtotal для примечания с плавающей скоростью.
Задайте данные для примечания с плавающей скоростью.
Price = 99.99; Spread = 50; Settle = '20-Jan-2011'; Maturity = '15-Jan-2012'; LatestFloatingRate = 0.05; StubRate = 0.049; SpotRate = 0.05; Reset = 4; Basis = 2;
Вычислите spreadforlife.
Margin = floatmargin(Price, Spread, Settle, Maturity, 'Reset', ... Reset, 'Basis', Basis)
Margin = 51.0051
Вычислите adjustedsimple маржа.
[Margin, AdjPrice] = floatmargin(Price, Spread, Settle, Maturity, ... 'SpreadType', 'adjustedsimple', 'RateInfo', [StubRate, SpotRate], ... 'LatestFloatingRate', LatestFloatingRate, 'Reset', Reset, 'Basis', Basis)
Margin = 53.2830
AdjPrice = 99.9673
Вычислите adjustedtotal маржа.
[Margin, AdjPrice] = floatmargin(Price, Spread, Settle, Maturity, ... 'SpreadType', 'adjustedtotal', 'RateInfo', [StubRate, SpotRate], ... 'LatestFloatingRate', LatestFloatingRate, 'Reset', Reset, 'Basis', Basis)
Margin = 53.4463
AdjPrice = 99.9673
Использование floatmargin для вычисления маржинальных показателей для spreadforlife, adjustedsimple, и adjustedtotal для примечания с плавающей скоростью с использованием datetime входы.
Price = 99.99; Spread = 50; Settle = '20-Jan-2011'; Maturity = '15-Jan-2012'; LatestFloatingRate = 0.05; StubRate = 0.049; SpotRate = 0.05; Reset = 4; Basis = 2; Settle = datetime(Settle,'Locale','en_US'); Maturity = datetime(Maturity,'Locale','en_US'); [Margin, AdjPrice] = floatmargin(Price, Spread, Settle, Maturity, ... 'SpreadType', 'adjustedsimple', 'RateInfo', [StubRate, SpotRate], ... 'LatestFloatingRate', LatestFloatingRate, 'Reset', Reset, 'Basis', Basis)
Margin = 53.2830
AdjPrice = 99.9673
Price - Цены облигаций, в которых должны быть вычислены спредыЦены облигаций, в которых должны быть рассчитаны спреды, заданные как NINST-by- 1 матрица.
Типы данных: double
Spread - Количество базисных точек над базисной ставкойКоличество базисных точек над скоростью ссылки, заданное как NINST-by- 1 матрица.
Типы данных: double
Settle - Дата расчета облигаций с плавающей ставкойДата расчета облигаций с плавающей ставкой, заданная как серийный номер даты, вектор символов даты или массив datetime. Если поставляется как NINST-by- 1 вектор дат, все даты расчета должны быть одинаковыми (поддерживается только одна дата расчета)
Типы данных: double | char | datetime
Maturity - Дата погашения облигации с плавающей ставкойДата погашения облигации с плавающей ставкой, заданная как серийный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.
Типы данных: double | char | datetime
Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.
[Margin,AdjPrice] = floatmargin(Price,Spread,Settle,Maturity, 'SpreadType','adjustedtotal','RateInfo',[StubRate,SpotRate],'LatestFloatingRate',.0445,'Reset',2,'Basis',5)'SpreadType' - Тип спреда для вычисленияspreadforlife (по умолчанию) | adjustedsimpleadjustedtotalТип спреда для вычислений, заданный по типу, задается как spreadforlife, adjustedsimple, или adjustedtotal.
Примечание
Если на SpreadType является spreadforlife (по умолчанию), затем аргументы имя-значение LatestFloatingRate и RateInfo не используются. Если на SpreadType является adjustedsimple или adjustedtotal, затем аргументы имя-значение LatestFloatingRate и RateInfo необходимо указать.
Типы данных: double
'LatestFloatingRate' - Курс для следующего плавающего платежа, установленного на последнюю дату сбросаСтавка для следующего плавающего платежа, установленного на последнюю дату сброса, заданная как NINST-by- 1 вектор.
Примечание
Эта ставка должна быть задана для SpreadType от adjustedsimple и adjustedtotal.
Типы данных: double
'RateInfo' - Информация о процентной ставкеинформация о процентной ставке, заданная как NINST-by- 2 вектор, где:
Первый столбец - это ставка заглушки между датой расчета и первой ставкой купона.
Второй столбец - это ставка ссылки для срока действия плавающих купонов (для примера - 3-месячный LIBOR с даты расчета для облигации с Reset от 4).
Примечание
The RateInfo должен быть указан для SpreadType от adjustedsimple и adjustedtotal.
Типы данных: double
'Reset' - Периодичность платежей в год1 (по умолчанию) | числоЧастота платежей в год, указанная как NINST-by- 1 вектор.
Типы данных: double
'Basis' - Базис подсчета дней, используемый для вычисления временных коэффициентов0 (фактический/фактический) (по умолчанию) | целыми числами набора [0...13] | вектор целых чисел множества [0...13]Базис отсчета дней, используемый для вычислений временного фактора, задается как NINST-by- 1 вектор. Значения:
0 = факт/факт
1 = 30/360 (SIA)
2 = факт/360
3 = факт/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европейский)
7 = факт/365 (японский)
8 = факт/факт (ICMA)
9 = факт/360 (ICMA)
10 = факт/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = факт/365 (ISDA)
13 = BUS/252
Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.
Типы данных: double
'Principal' - Условные основные суммы100 (по умолчанию) | числоУсловные основные суммы, указанные как NINST-by- 1 вектор.
Типы данных: double
'EndMonthRule' - Флаг правила в конце месяца1 (в действии) (по умолчанию) | неотрицательное целое число 01Флаг правила в конце месяца, заданный как NINST-by- 1 вектор. Это правило применяется только тогда, когда Maturity - дата окончания месяца для месяца, имеющего 30 или менее дней.
0 = Игнорируйте правило, означающее, что дата выплаты купона по облигации всегда совпадает с числовым днем месяца.
1 = Установите правило, означающее, что дата выплаты купона по облигации всегда является последним фактическим днем месяца.
Типы данных: logical
'Holidays' - Даты праздниковholidays.m используется (по умолчанию)Даты праздников, указанные как NHOLIDAYS-by- 1 вектор MATLAB® дат с использованием серийных номеров дат, векторов символов дат или массивов datetime. Праздничные дни используются в вычислительных рабочих днях.
Типы данных: double | char | datetime
'BusinessDayConvention' - Договоры о рабочих днях'actual'
(по умолчанию) | символьный вектор со значениями 'actual', 'follow', 'modifiedfollow', 'previous'или 'modifiedprevious'Соглашения о рабочих днях в виде NINST-by- 1 массив ячеек из векторов символов соглашений о рабочих днях, которые будут использоваться при вычислении дат оплаты. Выбор для соглашения о рабочих днях определяет, как обрабатываются дни небизнеса. Дни небизнеса определяются как выходные дни плюс любая другая дата, когда предприятия не открыты (для примера, уставных праздников). Значения:
'actual' - Дни небизнеса эффективно игнорируются. Денежные потоки, которые приходятся на нерабочие дни, считаются распределенными на фактическую дату.
'follow' - Денежные потоки, которые приходятся на день небизнеса, принимаются распределенными на следующий рабочий день.
'modifiedfollow' - Денежные потоки, которые приходятся на нерабочий день, принимаются распределенными на следующий рабочий день. Однако если следующий рабочий день находится в другом месяце, то вместо этого принимается предыдущий рабочий день.
'previous' - Денежные потоки, которые приходятся на день небизнеса, принимаются распределенными в предыдущий рабочий день.
'modifiedprevious' - Денежные потоки, которые приходятся на день небизнеса, принимаются распределенными в предыдущий рабочий день. Однако, если предыдущий рабочий день находится в другом месяце, вместо этого принимается следующий рабочий день.
Типы данных: char | cell
Margin - Спреды для облигации с плавающей ставкойСпреды для облигации с плавающей ставкой, возвращенные как NINST-by- 1 вектор.
AdjPrice - Скорректированная цена для вычисления спредов для SpreadTypeadjustedsimple и adjustedtotalСкорректированная цена для вычисления спредов для SpreadType от adjustedsimple и adjustedtotal, возвращается как NINST-by- 1 вектор.
[1] Фабоцци, Фрэнк Дж., Манн, Стивен В. Ценные бумаги с плавающей ставкой. Джон Уайли и сыновья, Нью-Йорк, 2000 год.
[2] Фабоцци, Фрэнк Дж., Манн, Стивен В. Введение в аналитику фиксированного дохода: анализ относительной стоимости, меры риска и оценка. Джон Уайли и сыновья, Нью-Йорк, 2010.
bndspread | datetime | floatdiscmargin | floatbyzero (Financial Instruments Toolbox)
У вас есть измененная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример с вашими правками?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.