Для получения информации о теории оптимизации портфеля, смотрите Теорию оптимизации портфеля.
Portfolio | Создайте объект Portfolio для оптимизации и анализа портфеля средних дисперсий |
PortfolioCVaR | Создает объект PortfolioCVaR для оптимизации и анализа портфеля с условной ценностью под риском |
PortfolioMAD | Создайте объект PortfolioMAD для оптимизации и анализа портфеля по среднему абсолютному отклонению |
Портфели являются точками из допустимого набора активов, которые составляют вселенную активов.
Использование объекта Портфолио и связанных функций для оптимизации портфеля.
Использование объекта PortfolioCVaR и связанных функций для оптимизации портфеля.
Использование объекта PortfolioMAD и связанных функций для оптимизации портфеля.