The Portfolio реализует оптимизацию портфеля средних дисперсий. Каждое свойство и функция Portfolio объект является общедоступным, хотя некоторые свойства и функции скрыты. См. Portfolio для свойств и функций Portfolio объект. The Portfolio объект является объектом значения, где каждый образец объекта является отдельной версией объекта. Начиная с Portfolio объект также является MATLAB® объект наследует функции по умолчанию, связанные с объектами MATLAB.
The Portfolio объект и его функции являются интерфейсом для оптимизации портфеля средних дисперсий. Итак, почти все, что вы делаете с Portfolio объект может быть выполнен с помощью связанных функций. Базовый рабочий процесс:
Проектируйте свою задачу портфолио.
Использование Portfolio чтобы создать Portfolio объект или использовать различные set функций, чтобы настроить задачу портфеля.
Используйте функции оценки, чтобы решить задачу портфеля.
В сложение функции доступны, чтобы помочь вам просмотреть промежуточные результаты и диагностировать свои расчеты. Поскольку функции MATLAB являются частью Portfolio объект, можно сохранять и загружать объекты из рабочей области и создавать и управлять массивами объектов. После расчета на задачу, которая, в случае оптимизации портфеля средних дисперсий, означает, что у вас есть или данные, или моменты для возвратов активов и набор ограничений для ваших портфелей, используйте Portfolio чтобы задать свойства для Portfolio объект. Portfolio позволяет создавать объект с нуля или обновлять существующий объект. Начиная с Portfolio объект является объектом значения, легко создать базовый объект, затем использовать функции для построения базового объекта для создания новых версий базового объекта. Это полезно для сравнения основной задачи с альтернативами, полученными из основной задачи. Для получения дополнительной информации смотрите Создание объекта портфеля.
Можно задать свойства Portfolio объект, использующий любой из Portfolio или различные set функций.
Примечание
Несмотря на то, что вы также можете задать свойства непосредственно, это не рекомендуется, так как проверка на ошибку не выполняется, когда вы задаете свойство непосредственно.
The Portfolio объект поддерживает свойства настройки с аргументами пары "имя-значение" таким образом, что каждое имя аргумента является свойством, и каждое значение является значением, которое должно быть присвоено этому свойству. Для примера установите AssetMean и AssetCovar свойства в существующей Portfolio p объекта со значениями m и C, используйте синтаксис:
p = Portfolio(p, 'AssetMean', m, 'AssetCovar', C);
В дополнение к Portfolio, что позволяет вам задать отдельные свойства по одному, группы свойств заданы в Portfolio объект с различными функциями «set» и «add». Для примера, чтобы настроить ограничение среднего оборота, используйте setTurnover функция для определения границы по среднему обороту портфеля и начальному портфелю. Чтобы получить отдельные свойства от объекта Portfolio, получите свойства непосредственно или используйте ассортимент функций «get», которые получают группы свойств от Portfolio объект. The Portfolio объект и set функции имеют несколько полезных особенностей:
Portfolio и set функции пытаются определить размерности вашей задачи с помощью явных или неявных входов.
Portfolio и set функции пытаются устранить неоднозначности с помощью вариантов по умолчанию.
Portfolio и set функции выполняют скалярное расширение массивов, когда это возможно.
Связанная Portfolio функции объекта пытаются диагностировать и предупреждать о проблемах.
The Portfolio объект использует функции отображения по умолчанию, предоставляемые MATLAB, где display и disp отобразить объект Portfolio и его свойства с именем переменной объекта или без него.
Сохраните и загрузите Portfolio объекты, использующие save MATLAB и load команды.
Оценка эффективных портфелей и эффективных границ является основной целью инструментов оптимизации портфеля. Одним из efficient portfolio являются портфели, которые удовлетворяют критериям минимального риска для заданного уровня доходности и максимального возврата для заданного уровня риска. Набор функций «estimate» и «plot» обеспечивает способы исследования эффективной границы. Функции «оценки» получают либо эффективные портфели, либо прокси с рисками и возвратом для формирования эффективных границ. На уровне портфеля набор функций оценивает эффективные портфели на эффективной границе с функциями для получения эффективных портфелей:
В конечных точках эффективной границы
Это достигает целевых значений для прокси возврата
Что достигает целевых значений для прокси риска
Вдоль всей эффективной границы
Эти функции также обеспечивают закупки и продажи, необходимые для перехода от начального или текущего портфеля к каждому эффективному портфелю. На эффективном уровне границы набор функций строит график эффективной границы и оценивает или риск, или возвращаемые прокси для эффективных портфелей на эффективной границе. Можно использовать результирующие эффективные портфели или прокси риска и возврата в последующих анализах.
Хотя все функции, связанные с Portfolio предназначены для работы с скаляром Portfolio объект, возможности массива MATLAB позволяют вам настраивать и работать с массивами Portfolio объекты. Самый легкий способ сделать это с repmat функция. Например, чтобы создать массив 3 на 2 Portfolio объекты:
p = repmat(Portfolio, 3, 2); disp(p)
Portfolio объекты, можно работать с отдельными Portfolio объекты в массиве путем индексации. Для примера:p(i,j) = Portfolio(p(i,j), ... );
Portfolio для (i, j) элемент массива матрицы Portfolio объекты в переменной p.Если вы настраиваете массив Portfolio объекты, вы можете получить доступ к свойствам определенного Portfolio объект в массиве путем индексации, чтобы можно было задать нижнюю и верхнюю границы lb и ub для (i, j, k) элемент массива трехмерного массива Portfolio объекты с
p(i,j,k) = setBounds(p(i,j,k),lb, ub);
[lb, ub] = getBounds(p(i,j,k));
Portfolio функции объекта работают только с одним Portfolio объект за раз.Можно подклассифицировать Portfolio объект для переопределения существующих функций или добавления новых свойств или функций. Для этого создайте производный класс из Portfolio класс. Это дает вам все свойства и функции Portfolio класс наряду со всеми новыми возможностями, которые вы выбираете для добавления к подклассированному объекту. The Portfolio класс получают из абстрактного класса, называемого AbstractPortfolio. Из-за этого можно также создать производный класс из AbstractPortfolio который реализует совершенно другую форму оптимизации портфеля с помощью свойств и функций AbstractPortfolio класс.
Инструменты оптимизации портфеля следуют этим соглашениям относительно представления различных величин, связанных с оптимизацией портфеля:
Возвраты активов или цены указаны в матричной форме, при этом выборки для данного актива снижаются по строкам и активам, проходящим по столбцам. В случае цен самые ранние даты должны быть в верхней части матрицы с увеличением дат.
Среднее и ковариация возвратов активов хранятся в векторе и матрице, и инструменты не требуют, чтобы среднее значение было либо столбцом, либо вектор-строка.
Портфели находятся в векторной или матричной форме с весами для заданного портфеля, идущими вниз по строкам и отдельными портфелями, идущими по столбцам.
Ограничения на портфели формируются таким образом, что портфель является вектором-столбцом.
Портфельные риски и доходность являются либо скалярами, либо векторами-столбцами (для нескольких портфельных рисков и доходности).