Портфели являются точками из допустимого набора активов, которые составляют вселенную активов. Портфель определяет владения или веса в каждом отдельном активе во вселенной активов. Конвенция состоит в том, чтобы определить портфели с точки зрения весов, хотя инструменты оптимизации портфеля работают и с холдингами. Для получения информации об оптимизации портфеля по условной стоимости в группе риска (CVaR), смотрите Теорию оптимизации портфеля.