Рандомизированные риски портфеля, возвраты и веса
[PortRisk,PortReturn,PortWts] = portrand(Asset,Return,Points,Method) portrand(Asset,Return,Points,Method)
| Матрица данных временных рядов. Каждая строка является наблюдением, и каждый столбец представляет одну защиту. |
| (Необязательно) Вектор-строка, где каждый столбец представляет норму доходности для соответствующей безопасности в |
| (Необязательно) Скаляр, который задает, сколько случайных точек должно быть сгенерировано. По умолчанию = |
| (Необязательно) Вектор символов, который задает, как сгенерировать случайные портфели из набора портфелей с двумя возможными методами:
Примечание The
|
[PortRisk,PortReturn,PortWts] = portrand(Asset,Return,Points,Method) возвращает риски, скорости возврата и веса случайных строений портфеля.
|
|
|
|
|
|
portrand(Asset, Return, Points, Method) строит графики точек, представляющих каждое строение портфеля. Он не возвращает никаких данных в MATLAB® рабочей области.
Примечание
Портфели выбираются случайным образом из набора портфелей таким образом, чтобы веса портфелей были неотрицательными, а сумма равной 1. Среднее значение выборки и ковариация возвратов активов используются для вычисления возвратов портфеля для каждого случайного портфеля.
Боди, Кейн и Маркус. Инвестиции. Глава 7.