Документация

portalloc

Вычисляет оптимальный рискованный портфель на эффективной границе, основываясь на безрисковой ставке, ставке заимствования и степени отвращения инвесторов. Также генерирует линию распределения капитала, которая обеспечивает оптимальное распределение средств между рискованным портфелем и безрисковым активом.

frontcon

Вычисляет портфели на эффективной границе для данной группы активов. Расчет основан на наборах ограничений, представляющих максимальный и минимальный веса для каждого актива, и максимальный и минимальный общий вес для определенных групп активов.

frontier

Вычисляет портфели на эффективной границе для данной группы активов. Создает поверхность эффективных границ, показывающих, как распределение активов влияет на риск и возврат с течением времени.

portopt

Вычисляет портфели на эффективной границе для данной группы активов. Расчет основан на наборе пользовательских линейных ограничений. Обычно эти ограничения генерируются с помощью функций спецификации ограничений, описанных ниже.

portcons

Генерирует матрицу ограничений портфеля для портфеля инвестиций в активы с помощью линейных неравенств. Неравенства имеют тип A*Wts' <= b, где Wts является вектор-строка весов.

portvrisk

Значение портфеля под риском (VaR) возвращает максимальные потенциальные потери в значении портфеля за один период времени, учитывая уровень вероятности потерь RiskThreshold.

pcalims

Минимальное и максимальное распределение активов. Генерирует ограничительное множество для фиксации минимального и максимального веса для каждого отдельного актива.

pcgcomp

Ограничение отношения групп к группам. Генерирует ограничительное множество, задающий максимальное и минимальное соотношения между парами групп.

pcglims

Минимальное и максимальное распределение группы основных средств. Генерирует ограничительное множество, чтобы зафиксировать минимальный и максимальный общий вес для каждой определенной группы активов.

pcpval

Общее значение портфеля. Генерирует ограничительное множество, чтобы зафиксировать общее значение портфеля.

abs2active

Преобразует ограничительную матрицу, выраженную в формате абсолютного веса, в эквивалентную матрицу, выраженную в формате активного веса.

active2abs

Преобразует ограничительную матрицу, выраженную в активном формате веса, в эквивалентную матрицу, выраженную в абсолютном формате веса.