portror

Ожидаемая скорость возврата

Синтаксис

Описание

пример

R = portror(Return,Weight) возвращает 1-by- M вектор для ожидаемой скорости возврата.

Примеры

свернуть все

Этот пример показывает портфель, который состоит из двух активов ABC и XYZ с ожидаемыми ставками возврата 10% и 14% соответственно. Если 40% средств портфеля распределяются на активы ABC, а оставшиеся средства распределяются на активы XYZ, ожидаемая ставка возврата портфеля составляет:

r = portror([.1 .14],[.4 .6])
r = 0.1240

Входные параметры

свернуть все

Норма возврата, заданная в виде 1-by- N матрица. Каждый столбец Return представляет норму возврата для одной системы обеспечения.

Типы данных: double

Веса, заданные как M-by- N матрица. Каждая строка Weight представляет другую весовую комбинацию активов в портфеле.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемая норма прибыли, возвращенная как 1-by- M вектор.

Ссылки

[1] Цви Боди, Алекс Кейн, Алан Маркус. Инвестиции. McGraw-Hill Education; 10-е издание (9 сентября 2013).

Представлено до R2006a