Эффективные функции расчета границ требуют информации о каждом активе в портфеле. Эти данные вводятся в функцию через две матрицы: ожидаемый вектор возврата и матрица ковариации. Ожидаемый вектор возврата содержит среднюю ожидаемую доходность для каждого актива в портфеле. Ковариационная матрица является квадратной матрицей, представляющей взаимосвязи между парами активов. Эта информация может быть непосредственно задана или может быть оценена из временных рядов возврата активов с функцией ewstats.
Примечание
Альтернативой использованию этих оптимизационных функций портфеля является использование объекта Portfolio (Portfolio) для оптимизации портфеля средних дисперсий. Этот объект поддерживает валовые или чистые возвраты портфеля в качестве прокси возврата, отклонение возвратов портфеля в качестве прокси риска и набор портфеля, который является любой комбинацией заданных ограничений для формирования набора портфеля. Дополнительные сведения о рабочем процессе при использовании объектов Portfolio см. в разделе Рабочий процесс объекта портфеля.
frontcon был удален. Чтобы смоделировать эффективную границу, используйте Portfolio вместо этого объект. Для примера используйте Portfolio объект, можно смоделировать эффективный рубеж:
abs2active | active2abs | frontier | pcalims | pcgcomp | pcglims | pcpval | portalloc | portcons | Portfolio | portopt | portvrisk
