prcroc

Скорость изменения цены

Свернуть все на странице

Использование fints объект для Data аргумент prcroc не рекомендуется. Используйте матрицу, timetable, или table вместо этого для финансовых временных рядов. Для получения дополнительной информации смотрите Преобразование финтов финансовых временных рядов в Timetables.

Синтаксис

PriceChangeRate = prcroc(Data)
PriceChangeRate = prcroc(___,Name,Value)

Описание

пример

PriceChangeRate = prcroc(Data) вычисляет ценовую скорость изменения, PriceChangeRate, из серии цен акций закрытия. По умолчанию скорость изменения объема вычисляется между текущей ценой закрытия и ценой закрытия 12 периодов назад.

пример

PriceChangeRate = prcroc(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Загрузите файл SimulatedStock.mat, который обеспечивает расписание (TMW) для финансовых данных для акций TMW.

load SimulatedStock.mat
PriceChangeRate = prcroc(TMW);
plot(PriceChangeRate.Time,PriceChangeRate.PriceRoc)
title('Price Rate of Change for TMW')

Figure contains an axes. The axes with title Price Rate of Change for TMW contains an object of type line.

Входные параметры

свернуть все

Данные для закрывающих цен, заданные как матрица, таблица или расписание. Для матричного входа, Data является M-by- 1 матрица цен закрытия. Расписания и таблицы с M строки должны содержать переменную с именем 'Close'(без учета случая).

Типы данных: double | table | timetable

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: PriceChangeRate = prcroc(TMW,'NumPeriods',18)

Период различия, заданный как разделенная запятой пара, состоящий из 'NumPeriods' и скаляр положительное целое число.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Скорость изменения цены закрытия, возвращенный с одинаковым числом строк (M) и того же типа (матрица, таблица или расписание), что и вход Data.

Ссылки

[1] Achelis, S.B. Технический анализ от A до Z. Second Edition. Макгроу-Хилл, 1995, стр. 243-245.

См. также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте