volroc

Скорость изменения объема

Свернуть все на странице

Использование fints объект для Data аргумент volroc не рекомендуется. Используйте вектор, timetable, или table вместо этого для финансовых временных рядов. Для получения дополнительной информации смотрите Преобразование финтов финансовых временных рядов в Timetables.

Синтаксис

volumeChangeRate = volroc(Data)
volumeChangeRate = volroc(___,Name,Value)

Описание

пример

volumeChangeRate = volroc(Data) вычисляет объемную скорость изменения из ряда данных торгуемого объема. Объемная скорость изменения вычисляется между текущим объемом и объемным n периодами назад. По умолчанию объемная скорость изменения основана на 12-периодическом различии.

пример

volumeChangeRate = volroc(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Загрузите файл SimulatedStock.mat, который обеспечивает расписание (TMW) для финансовых данных для акций TMW.

load SimulatedStock.mat
volumeChangeRate = volroc(TMW);
plot(volumeChangeRate.Time,volumeChangeRate.VolumeChangeRate)
title('Volume Rate of Change for TMW')

Figure contains an axes. The axes with title Volume Rate of Change for TMW contains an object of type line.

Входные параметры

свернуть все

Данные для торгуемого объема, заданные как вектор, таблица или расписание. Для векторного входа, Data является M-by- 1 вектор-столбец торгуемого объема. Расписания и таблицы с M строки должны содержать переменную с именем 'Volume'(без учета случая).

Типы данных: double | table | timetable

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: volumeChangeRate = volroc(TMW,'NumPeriods',18)

Периодические различия для volumeChangeRate, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'NumPeriods' и скаляр положительное целое число.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Той скорости изменения серия, возвращенная с одинаковым числом строк (M) и того же типа (вектор, таблица или timetable), что и входной Data.

Ссылки

[1] Achelis, S.B. Технический анализ от A до Z. Second Edition. McGraw-Hill, 1995, pp. 310-311.

См. также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте