Стохастическое дифференциальное уравнение (SDE) является дифференциальным уравнением, где один или несколько членов являются стохастическим процессом, получая решение, которое само является стохастическим процессом. SDE используются для моделирования таких явлений, как колебания цен на акции и процентных ставок. Этот тулбокс предоставляет набор инструментов SDE для создания и оценки стохастических моделей. Можно разработать модели, чтобы получить подробную информацию о маловероятных или худших сценариях или получить приблизительные решения задач, которые в противном случае неразрешимы или требуют много времени для анализа с помощью традиционных аналитических методов.
