sde | Модель Стохастического дифференциального уравнения (SDE) |
bm | Броуновские модели движения |
gbm | Геометрическая брауновская модель движения |
merton | Модель диффузии перехода Мертона |
bates | Модель стохастической волатильности Бейтса |
drift | Компонент модели скорости дрейфа |
diffusion | Компонент модели скорости диффузии |
sdeddo | Модель Стохастического дифференциального уравнения (SDE) из компонентов дрейфа и диффузии |
sdeld | SDE с моделью линейного дрейфа |
cev | Модель постоянной эластичности отклонения (CEV) |
cir | Модель диффузии Кокса-Ингерсолла-Росса со средним возвращением квадратного корня |
heston | Модель Хестона |
hwv | Модель Hull-White/Vasicek Гауссова Диффузии |
sdemrd | SDE с моделью Mean-Reverting Drift |
Этот пример сравнивает альтернативные реализации разделяемого многомерного геометрического процесса броуновского движения.
Этот пример подчеркивает гибкость уточненной интерполяции путем реализации этого алгоритма степени двойки.
Этот пример задает функцию шума, чтобы расслоить терминальное значение одномерного ценового ряда собственного капитала.
Ценообразование Опции американской корзины от Симуляция Монте-Карло
В этом примере показано, как смоделировать жировое поведение возвратов активов и оценить влияние альтернативных совместных распределений на цены опций корзины.
Улучшение эффективности симуляции Монте-Карло с параллельными вычислениями
Этот пример показывает, как улучшить эффективность симуляции Монте-Карло с помощью Parallel Computing Toolbox™.
Моделируйте зависимые финансовые и экономические переменные путем выполнения симуляции Монте-Карло стохастических дифференциальных уравнений (SDE).
Большинство моделей и утилит, доступных с Симуляция Монте-Карло of SDE, представлены как MATLAB® объекты.
Факторы эффективности для управления памятью при решении большинства задач, поддерживаемых механизмом SDE.
