sde | Модель Стохастического дифференциального уравнения (SDE) |
bates | Модель стохастической волатильности Бейтса |
bm | Броуновские модели движения |
gbm | Геометрическая брауновская модель движения |
merton | Модель диффузии перехода Мертона |
drift | Компонент модели скорости дрейфа |
diffusion | Компонент модели скорости диффузии |
sdeddo | Модель Стохастического дифференциального уравнения (SDE) из компонентов дрейфа и диффузии |
sdeld | SDE с моделью линейного дрейфа |
cev | Модель постоянной эластичности отклонения (CEV) |
cir | Модель диффузии Кокса-Ингерсолла-Росса со средним возвращением квадратного корня |
heston | Модель Хестона |
hwv | Модель Hull-White/Vasicek Гауссова Диффузии |
sdemrd | SDE с моделью Mean-Reverting Drift |
Используйте базовые модели SDE для представления одномерной геометрической модели Brownian Motion.
Создание SDE объекты с комбинациями настроенных дрейфа или диффузионных функций и объектов.
sdeld объекты обеспечивают параметрическую альтернативу форме дрейфа со средним возвращением.
Financial Toolbox™ поддерживает несколько параметрических моделей, основанных на иерархии классов SDE.
Моделируйте зависимые финансовые и экономические переменные путем выполнения симуляции Монте-Карло стохастических дифференциальных уравнений (SDE).
Структура классов SDE представляет иерархию обобщения и специализации.
Большинство моделей и утилит, доступных с Симуляция Монте-Карло of SDE, представлены как MATLAB® объекты.
