Exponenta Banner

tbl2bond

Параметры казначейских облигаций, заданные параметрами казначейских векселей

Свернуть все на странице

Синтаксис

[TBondMatrix,Settle] = tbl2bond(TBillMatrix)

Описание

пример

[TBondMatrix,Settle] = tbl2bond(TBillMatrix)пересчитывает параметры рынка казначейских векселей США в форме казначейских облигаций США как нулевые купонные облигации. Эта функция делает казначейские векселя непосредственно сопоставимыми с казначейскими облигациями и векселями.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Этот пример показывает, как переформулировать параметры рынка казначейских векселей США в форме казначейских облигаций США, учитывая опубликованные параметры рынка казначейских векселей на 22 декабря 1997 года.

TBill = [datenum('jan 02 1998')  10  0.0526  0.0522  0.0530
         datenum('feb 05 1998')  44  0.0537  0.0533  0.0544
         datenum('mar 05 1998')  72  0.0529  0.0527  0.0540];

TBond = tbl2bond(TBill)
TBond = 3×5
105 ×

         0    7.2976    0.0010    0.0010    0.0000
         0    7.2979    0.0010    0.0010    0.0000
         0    7.2982    0.0010    0.0010    0.0000
Открыть Live Script

В этом примере показано, как использовать datetime входы для пересмотра параметров рынка казначейских векселей США в форме казначейских облигаций США с учетом опубликованных параметров рынка казначейских векселей на 22 декабря 1997 года. 

TBill = [datenum('jan 02 1998')  10  0.0526  0.0522  0.0530
         datenum('feb 05 1998')  44  0.0537  0.0533  0.0544
         datenum('mar 05 1998')  72  0.0529  0.0527  0.0540];

dates = datetime(TBill(:,1), 'ConvertFrom', 'datenum','Locale','en_US');
data = TBill(:,2:end);
t=[table(dates) array2table(data)];
[TBond, Settle] = tbl2bond(t)
TBond=3×5 table
    CouponRate     Maturity       Bid      Asked     AskYield
    __________    ___________    ______    ______    ________

        0         02-Jan-1998    99.854    99.855      0.053 
        0         05-Feb-1998    99.344    99.349     0.0544 
        0         05-Mar-1998    98.942    98.946      0.054 


Settle = 3x1 datetime
   22-Dec-1997
   22-Dec-1997
   22-Dec-1997

Входные параметры

свернуть все

Параметры казначейского счета, заданные как 5-столбцевая таблица или N-by- 5 матрица информации о связях, где столбцы таблицы или матричные столбцы содержат:

  • Maturity (Требуемая) Дата погашения казначейских векселей, заданная в виде серийного номера при использовании матрицы. Использовать datenum для преобразования векторов символов даты в серийные номера дат. Если вход TBillMatrix является таблицей, Maturity даты могут быть серийными номерами дат, векторами символов дат или массивами datetime.

  • DaysMaturity (Обязательно) Дни до зрелости, заданные как целое число. Дни до погашения котируются на основе дня пропуска; фактическое количество дней от расчета до погашения DaysMaturity + 1.

  • Bid (Обязательно) Ставка дисконтирования банка предложения (процентная скидка от номинала, по которой счет может быть куплен в годовом исчислении на основе простых процентов), указанная в виде десятичной дроби.

  • Asked (Обязательно) Запрашиваемая ставка дисконтирования банка, заданная в виде десятичной дроби.

  • AskYield (Требуемый) Запрашиваемое выражение (эквивалентное выражение от удержания счета до погашения в годовом исчислении на основе простых процентов и с учетом 365-дневного года), указанная в виде десятичной дроби.

Типы данных: double | table

Выходные аргументы

свернуть все

Параметры казначейской облигации, возвращенные как таблица или матрица в зависимости от TBillMatrix вход.

Когда TBillMatrix является таблицей, TBondMatrix является также таблицей и типом переменной для Maturity даты в TBondMatrix (столбец 1) соответствует типу переменной для Maturity в TBillMatrix. Для примера, если Maturity даты являются массивами datetime в TBillMatrix, они также будут массивами datetime в TBondMatrix.

Когда TBillMatrix вход является N-by- 5 матрица, затем каждая строка описывает казначейскую облигацию.

Параметры или столбцы, возвращенные для TBondMatrix являются:

  • CouponRate (Столбец 1) Ставка купона, которая всегда 0 поскольку казначейские векселя по определению являются нулевым купонным инструментом.

    .

  • Maturity (Столбец 2) Дата погашения каждой облигации в портфеле в качестве серийного номера даты. Формат дат соответствует формату, используемому для Maturity в TBillMatrix (серийный номер даты, вектор символов даты или массив datetime).

  • Bid (Столбец 3) Цена предложения на основе номинала $100.

  • Asked (Столбец 4) Заданная цена на основе номинала $100.

  • AskYield (Столбец 5) Запрашиваемое выражение к погашению: эффективный возврат от удержания облигации к погашению, в годовом исчислении на основе комплексных процентов.

Даты расчета, подразумеваемые сроками погашения и количеством дней до предложения по сроку, возвращенные как N-by- 5 вектор, содержащий серийные номера дат, по умолчанию. Settle возвращается как массив datetime только в том случае, если вход TBillMatrix - таблица, содержащая массивы datetime для Maturity в первом столбце.

См. также

|

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка