Параметры казначейских облигаций, заданные параметрами казначейских векселей
[пересчитывает параметры рынка казначейских векселей США в форме казначейских облигаций США как нулевые купонные облигации. Эта функция делает казначейские векселя непосредственно сопоставимыми с казначейскими облигациями и векселями.TBondMatrix,Settle] = tbl2bond(TBillMatrix)
Этот пример показывает, как переформулировать параметры рынка казначейских векселей США в форме казначейских облигаций США, учитывая опубликованные параметры рынка казначейских векселей на 22 декабря 1997 года.
TBill = [datenum('jan 02 1998') 10 0.0526 0.0522 0.0530 datenum('feb 05 1998') 44 0.0537 0.0533 0.0544 datenum('mar 05 1998') 72 0.0529 0.0527 0.0540]; TBond = tbl2bond(TBill)
TBond = 3×5
105 ×
0 7.2976 0.0010 0.0010 0.0000
0 7.2979 0.0010 0.0010 0.0000
0 7.2982 0.0010 0.0010 0.0000
В этом примере показано, как использовать datetime входы для пересмотра параметров рынка казначейских векселей США в форме казначейских облигаций США с учетом опубликованных параметров рынка казначейских векселей на 22 декабря 1997 года.
TBill = [datenum('jan 02 1998') 10 0.0526 0.0522 0.0530 datenum('feb 05 1998') 44 0.0537 0.0533 0.0544 datenum('mar 05 1998') 72 0.0529 0.0527 0.0540]; dates = datetime(TBill(:,1), 'ConvertFrom', 'datenum','Locale','en_US'); data = TBill(:,2:end); t=[table(dates) array2table(data)]; [TBond, Settle] = tbl2bond(t)
TBond=3×5 table
CouponRate Maturity Bid Asked AskYield
__________ ___________ ______ ______ ________
0 02-Jan-1998 99.854 99.855 0.053
0 05-Feb-1998 99.344 99.349 0.0544
0 05-Mar-1998 98.942 98.946 0.054
Settle = 3x1 datetime
22-Dec-1997
22-Dec-1997
22-Dec-1997
TBillMatrix - Параметры казначейского счетаПараметры казначейского счета, заданные как 5-столбцевая таблица или N-by- 5 матрица информации о связях, где столбцы таблицы или матричные столбцы содержат:
Maturity (Требуемая) Дата погашения казначейских векселей, заданная в виде серийного номера при использовании матрицы. Использовать datenum для преобразования векторов символов даты в серийные номера дат. Если вход TBillMatrix является таблицей, Maturity даты могут быть серийными номерами дат, векторами символов дат или массивами datetime.
DaysMaturity (Обязательно) Дни до зрелости, заданные как целое число. Дни до погашения котируются на основе дня пропуска; фактическое количество дней от расчета до погашения DaysMaturity + 1.
Bid (Обязательно) Ставка дисконтирования банка предложения (процентная скидка от номинала, по которой счет может быть куплен в годовом исчислении на основе простых процентов), указанная в виде десятичной дроби.
Asked (Обязательно) Запрашиваемая ставка дисконтирования банка, заданная в виде десятичной дроби.
AskYield (Требуемый) Запрашиваемое выражение (эквивалентное выражение от удержания счета до погашения в годовом исчислении на основе простых процентов и с учетом 365-дневного года), указанная в виде десятичной дроби.
Типы данных: double | table
TBondMatrix - Параметры казначейских облигацийПараметры казначейской облигации, возвращенные как таблица или матрица в зависимости от TBillMatrix вход.
Когда TBillMatrix является таблицей, TBondMatrix является также таблицей и типом переменной для Maturity даты в TBondMatrix (столбец 1) соответствует типу переменной для Maturity в TBillMatrix. Для примера, если Maturity даты являются массивами datetime в TBillMatrix, они также будут массивами datetime в TBondMatrix.
Когда TBillMatrix вход является N-by- 5 матрица, затем каждая строка описывает казначейскую облигацию.
Параметры или столбцы, возвращенные для TBondMatrix являются:
CouponRate (Столбец 1) Ставка купона, которая всегда 0 поскольку казначейские векселя по определению являются нулевым купонным инструментом.
.
Maturity (Столбец 2) Дата погашения каждой облигации в портфеле в качестве серийного номера даты. Формат дат соответствует формату, используемому для Maturity в TBillMatrix (серийный номер даты, вектор символов даты или массив datetime).
Bid (Столбец 3) Цена предложения на основе номинала $100.
Asked (Столбец 4) Заданная цена на основе номинала $100.
AskYield (Столбец 5) Запрашиваемое выражение к погашению: эффективный возврат от удержания облигации к погашению, в годовом исчислении на основе комплексных процентов.
Settle - Даты расчета, подразумеваемые сроками погашения и количеством дней до предложения по срокуДаты расчета, подразумеваемые сроками погашения и количеством дней до предложения по сроку, возвращенные как N-by- 5 вектор, содержащий серийные номера дат, по умолчанию. Settle возвращается как массив datetime только в том случае, если вход TBillMatrix - таблица, содержащая массивы datetime для Maturity в первом столбце.
У вас есть измененная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример с вашими правками?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.