Exponenta Banner

tr2bonds

Параметры срочной структуры, заданные параметрами казначейской облигации

Свернуть все на странице

Синтаксис

[Bonds,Prices,Yields] = tr2bonds(TreasuryMatrix,Settle)
[Bonds,Prices,Yields] = tr2bonds(___,Settle)

Описание

пример

[Bonds,Prices,Yields] = tr2bonds(TreasuryMatrix,Settle) возвращает параметры term-structure (Bonds, Prices, и Yields) сортировка по срокам погашения по возрастанию, с учетом параметров казначейских облигаций. Форматы выходной матрицы и векторов соответствуют требованиям к входу в zbtprice и zbtyield функции начальной строки с нулевой кривой.

[Bonds,Prices,Yields] = tr2bonds(___,Settle) добавляет необязательный аргумент для Settle.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Этот пример показывает, как вернуть параметры структуры срока (информацию о облигациях, цены и выражений), отсортированные по срокам погашения по данным параметров рынка казначейских облигаций на 22 декабря 1997 года.

Matrix =[0.0650 datenum('15-apr-1999')  101.03125 101.09375 0.0564
         0.05125 datenum('17-dec-1998')  99.4375   99.5     0.0563
         0.0625 datenum('30-jul-1998')  100.3125  100.375   0.0560
         0.06125 datenum('26-mar-1998') 100.09375 100.15625 0.0546];

[Bonds, Prices, Yields] = tr2bonds(Matrix)
Bonds = 4×6
105 ×

    7.2984    0.0000    0.0010    0.0000         0    0.0000
    7.2997    0.0000    0.0010    0.0000         0    0.0000
    7.3011    0.0000    0.0010    0.0000         0    0.0000
    7.3022    0.0000    0.0010    0.0000         0    0.0000


Prices = 4×1

  100.1562
  100.3750
   99.5000
  101.0938


Yields = 4×1

    0.0546
    0.0560
    0.0563
    0.0564
Открыть Live Script

В этом примере показано, как использовать datetime входы структуры срока возврата (информация о облигациях, цены и выражений), отсортированные по срокам погашения по данным параметров рынка казначейских облигаций на 22 декабря 1997 года. 

Matrix =[0.0650 datenum('15-apr-1999')  101.03125 101.09375 0.0564
         0.05125 datenum('17-dec-1998')  99.4375   99.5     0.0563
         0.0625 datenum('30-jul-1998')  100.3125  100.375   0.0560
         0.06125 datenum('26-mar-1998') 100.09375 100.15625 0.0546];

t=array2table(Matrix);
t.Matrix2=datetime(t{:,2},'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
[Bonds, Prices, Yields] = tr2bonds(t,datetime('1-Jan-1997','Locale','en_US'))
Bonds=4×6 table
     Maturity      CouponRate    Face    Period    Basis    EndMonthRule
    ___________    __________    ____    ______    _____    ____________

    26-Mar-1998     0.06125      100       2         0           1      
    30-Jul-1998      0.0625      100       2         0           1      
    17-Dec-1998     0.05125      100       2         0           1      
    15-Apr-1999       0.065      100       2         0           1      


Prices = 4×1

  100.1562
  100.3750
   99.5000
  101.0938


Yields = 4×1

    0.0598
    0.0599
    0.0540
    0.0598

Входные параметры

свернуть все

Параметры казначейской облигации, заданные в виде 5-столбцовой таблицы или NumBonds-by- 5 матрица информации о связях, где столбцы таблицы или матричные столбцы содержат:

  • CouponRate (Требуется) Ставка купона казначейской облигации, указанная в виде десятичного числа, указывающего ставки купона для каждой облигации в портфеле.

  • Maturity (Требуемая) Дата погашения Казначейской облигации, заданная в виде серийного номера при использовании матрицы. Использовать datenum для преобразования векторов символов даты в серийные номера дат. Если вход TreasuryMatrix является таблицей, Maturity даты могут быть серийными номерами дат, векторами символов дат или массивами datetime.

  • Bid (Обязательно) Цены предложения, заданные с помощью целочисленной десятичной формы для каждой облигации в портфолио.

  • Asked (Обязательно) Запрашиваемые цены, заданные с помощью целочисленной десятичной формы для каждой облигации в портфолио.

  • AskYield (Обязательно) Котируемая доходность запроса, заданная с использованием десятичной формы для каждой облигации в портфеле.

Типы данных: double | table

(Необязательно) Дата расчета Казначейской облигации в виде скаляра или NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime. The Settle дата должна быть перед Maturity дата.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Информация о купонной облигации, возвращенная как таблица или матрица в зависимости от TreasuryMatrix вход.

Когда TreasuryMatrix является таблицей, Bonds является также таблицей и типом переменной для Maturity даты в Bonds (столбец 1) соответствует типу переменной для Maturity в TreasuryMatrix.

Когда TreasuryMatrix вход является n-by- 5 матрица, затем каждая строка описывает связь.

Параметры или столбцы, возвращенные для Bonds являются:

  • Maturity (Столбец 1) Дата погашения каждой облигации в портфеле в качестве серийного номера даты. Формат дат соответствует формату, используемому для Maturity в TreasuryMatrix (серийный номер даты, вектор символов даты или массив datetime).

  • CouponRate (Столбец 2) Ставка купона для каждой облигации в портфеле в десятичной форме.

  • Face (Столбец 3, необязательно) Номинальное или номинальное значение для каждой облигации в портфеле. Значение по умолчанию является 100.

  • Period (Столбец 4, Необязательно) Количество купонных платежей в год по каждой облигации в портфеле с допустимыми значениями: 1, 2, 3, 4, 6, и 12. Значение по умолчанию является 2, если вы не имеете дело с нулевыми купонами, тогда Period является 0 вместо 2.

  • Basis (Столбец 5, необязательно) Базис подсчета дней для каждой облигации в портфеле с возможными значениями:

    • 0 = факт/факт (по умолчанию)

    • 1 = 30/360 (SIA)

    • 2 = факт/360

    • 3 = факт/365

    • 4 = 30/360 (BMA)

    • 5 = 30/360 (ISDA)

    • 6 = 30/360 (европейский)

    • 7 = факт/365 (японский)

    • 8 = факт/факт (ICMA)

    • 9 = факт/360 (ICMA)

    • 10 = факт/365 (ICMA)

    • 11 = 30/360E (ICMA)

    • 12 = факт/365 (ISDA)

    • 13 = BUS/252

    • Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

  • EndMonthRule (Столбец 6, необязательно) Флаг правила конца месяца для каждой облигации в портфеле. Это правило применяется только тогда, когда Maturity - дата окончания месяца для месяца, имеющего 30 или менее дней. 0 = игнорировать правило, означающее, что дата купонного платежа облигации всегда совпадает с числовым днем месяца. 1 = установите правило, означающее, что дата купонного платежа облигации всегда является последним фактическим днем месяца. Значение по умолчанию является 1.

Цены облигаций, возвращенные как вектор-столбец, содержащая цену каждой облигации в Bonds, соответственно. Количество строк (n) соответствует количеству строк в Bonds.

Облигация выражений, возвращенная как вектор-столбец, содержащая выражение к погашению каждой облигации в Bonds, соответственно. Количество строк (n) соответствует количеству строк в Bonds.

Если необязательный входной параметр Settle используется, Yields вычисляется как полугодовое выражение к погашению. Если вход Settle не используется, используются приведенные в кавычках входные выражения.

См. также

| | |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка