Exponenta Banner
exponenta event banner

xirr

Внутренняя норма возврата для непериодического денежного потока

Свернуть все на странице

Синтаксис

Return = xirr(CashFlow,CashFlowDates)
Return = xirr(___,Guess,MaxIterations,Basis)

Описание

пример

Return = xirr(CashFlow,CashFlowDates) возвращает внутреннюю норму возврата для графика непериодических денежных потоков.

пример

Return = xirr(___,Guess,MaxIterations,Basis) добавляет необязательные аргументы.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Найдите внутреннюю норму возврата для инвестиции в размере 10 000 долларов США, которая возвращает следующий непериодический денежный поток. Первоначальная инвестиция является первым денежным потоком и отрицательным числом.

Даты движения денежных средств

-10000 12-Jan-2007

2500 14-Feb-2008

2000 03-Mar-2008

3000 14-Jun-2008

4000 01-Dec-2008

Вычислите внутреннюю норму возврата для этого непериодического денежного потока:

CashFlow = [-10000, 2500, 2000, 3000, 4000];
CashFlowDates = ['01/12/2007'
                 '02/14/2008'
                 '03/03/2008'
                 '06/14/2008'
                 '12/01/2008'];
Return = xirr(CashFlow, CashFlowDates)
Return = 0.1006

Кроме того, можно использовать вход datetime для вычисления внутренней нормы возврата для этого непериодического денежного потока:

CashFlow = [-10000, 2500, 2000, 3000, 4000];
CashFlowDates = ['01/12/2007'
                 '02/14/2008'
                 '03/03/2008'
                 '06/14/2008'
                 '12/01/2008'];
CashFlowDates = datetime(CashFlowDates,'Locale','en_US')';
Return = xirr(CashFlow, CashFlowDates)
Return = 0.1006

Входные параметры

свернуть все

Денежный поток, заданный в виде вектора или матрицы. Первый вход - это начальные инвестиции. Если CashFlow является матрицей, каждый столбец представляет отдельный поток денежных потоков, внутренний курс возврата которых вычисляется. Первый денежный поток каждого потока является начальным инвестированием, обычно вводимым в виде отрицательного числа.

Типы данных: double

Даты денежного потока, заданные в виде вектора или матрицы серийных номеров дат, массива ячеек векторов символов даты или массивов datetime. Размер номеров дат входа для CashFlowDates должен иметь тот же размер, что и CashFlow. Каждый столбец CashFlowDate представляет даты соответствующего столбца CashFlow.

Типы данных: double | char | datetime | cell

(Необязательно) Начальная оценка внутренней скорости возврата, заданная в виде скаляра или вектора. Если Guess является скаляром, затем применяется ко всем потокам, и если Guess является вектором, тогда это та же длина, что и количество потоков.

Типы данных: double

(Необязательно) Количество итераций, используемых методом Ньютона для решения внутренней скорости возврата, заданное в виде скаляра или вектора положительных целых чисел. Если MaxIterations является скаляром, затем применяется ко всем потокам, и если MaxIterations является вектором, тогда это та же длина, что и количество потоков.

Типы данных: double

(Необязательно) Базис отсчета дней, заданный как положительное целое число с использованием скаляра или N-by- 1 вектор. Если Basis является скаляром, затем применяется ко всем потокам, и если Basis является вектором, тогда это та же длина, что и количество потоков.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Годовая внутренняя норма возврата каждого потока денежных средств, возвращаемая как вектор. A NaN указывает, что решение не найдено.

Ссылки

[1] Брили и Майерс. Принципы корпоративного финансирования. McGraw-Hill Higher Education, глава 5, 2003.

[2] Шарп, Уильям Ф. и Гордон Дж. Александр. Инвестиции. Englewood Cliffs, Нью-Джерси: Prentice Hall. 4-е изд., 1990.

См. также

| | | |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка