Exponenta Banner
exponenta event banner

compoundbycrr

Опция Price compound из биномиального дерева Кокса-Росса-Рубинштейна

Свернуть все на странице

Синтаксис

[Price,PriceTree] = compoundbycrr(CRRTree,UOptSpec,UStrike,USettle,UExerciseDates,UAmericanOpt,COptSpec,CStrike,CSettle,CExerciseDates)
[Price,PriceTree] = compoundbycrr(___,CAmericanOpt)

Описание

пример

[Price,PriceTree] = compoundbycrr(CRRTree,UOptSpec,UStrike,USettle,UExerciseDates,UAmericanOpt,COptSpec,CStrike,CSettle,CExerciseDates) цены составные опции из биномиального дерева Кокса-Росса-Рубинштейна.

пример

[Price,PriceTree] = compoundbycrr(___,CAmericanOpt) добавляет необязательный аргумент для CAmericanOpt.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как оценить составную опцию с помощью биномиального дерева CRR путем загрузки файла deriv.mat, который обеспечивает CRRTree. The CRRTree структура содержит спецификацию запаса и информацию о времени, необходимую для оценки опции.

load deriv.mat

UOptSpec = 'Call';
UStrike = 130;
USettle = '01-Jan-2003';
UExerciseDates = '01-Jan-2006';
UAmericanOpt = 1;
COptSpec = 'Put';
CStrike = 5;
CSettle = '01-Jan-2003';
CExerciseDates = '01-Jan-2005';

Price = compoundbycrr(CRRTree, UOptSpec, UStrike, USettle, ... 
UExerciseDates, UAmericanOpt, COptSpec, CStrike, CSettle, ... 
CExerciseDates)
Price = 2.8482

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура запаса, заданная при помощи crrtree.

Типы данных: struct

Определение базовой опции, заданное как 'call' или 'put' использование вектора символов.

Типы данных: char

Базовое значение цены доставки опции, заданное неотрицательным целым числом с помощью 1-by- 1 вектор.

Типы данных: double

Дата расчета базовой опции или дата сделки, заданная как 1-by- 1 вектор с порядковым номером даты или вектором символов.

Типы данных: double | char

Базовая дата упражнения опции, заданная как серийный номер даты или вектор символов даты:

  • Для европейской опции используйте 1-by- 1 вектор базовой даты упражнения. Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дату истечения срока действия опции.

  • Для американской опции используйте 1-by- 2 вектор базовых контуров дат упражнений. Опция может быть использована на любую древовидную дату. Если только один не - NaN указана дата, или если ExerciseDates является 1-by- 1, опция может быть реализована между ValuationDate дерева запасов и одной перечисленной ExerciseDates.

Типы данных: double | char

Базовый тип опции, заданный как NINST-by- 1 положительные целочисленные скалярные флаги со значениями:

  • 0 - Европейский

  • 1 - Американский

Если UAmericanOpt является NaN или не задан, опция является европейским вариантом.

Типы данных: double

Определение составной опции, заданное как 'call' или 'put' использование вектора символов или массива ячеек из векторов символов со значениями 'call' или 'put'.

Типы данных: char | cell

Составные опционные ценовые значения для европейских и американских опций, заданные неотрицательным целым числом с помощью NINST-by- 1 матрица. Каждая строка является расписанием для одной опции.

Типы данных: double

Составная дата расчета опции или торговая дата, заданная как 1-by- 1 вектор с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Составные опции даты упражнений, заданные как серийные номера дат или векторы символов дат:

  • Для европейской опции используйте NINST-by- 1 матрица составных дат упражнений. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дату истечения срока действия опции.

  • Для американской опции используйте NINST-by- 2 вектор составной даты упражнения контуров. Для каждого инструмента опция может быть реализована на любую древовидную дату между или включая пару дат в этой строке. Если только один не - NaN указана дата, или если ExerciseDates является NINST-by- 1, опция может быть реализована между ValuationDate дерева запасов и одной перечисленной ExerciseDates.

Типы данных: double | char

(Необязательно) Тип опции Compound, заданный как NINST-by- 1 положительные целочисленные скалярные флаги со значениями:

  • 0 - Европейский

  • 1 - Американский

Если CAmericanOpt является NaN или не задан, опция является европейским вариантом.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены на составные опции в момент 0, возвращенные как NINST-by- 1 вектор.

Структура с вектором составных цен опций на каждом узле, возвращаемая как древовидная структура.

PriceTree является MATLAB® структура деревьев, содержащая векторы цен на приборы и вектор времени наблюдения для каждого узла.

PriceTree.PTree содержит цены.

PriceTree.tObs содержит время наблюдения.

PriceTree.dObs содержит даты наблюдений.

Подробнее о

свернуть все

Составная опция

compound option в основном является опцией опции; он дает держателю право покупать или продавать другую опцию.

При комбинированной опции в качестве базового инструмента служит опция ванильного запаса. Таким образом, комплексные опции имеют две цены забастовки и две даты упражнений. Для получения дополнительной информации см. Раздел «Составная опция».

Ссылки

[1] Рубинштейн, Марк. «Double Trouble». Риск. Том 5, 1991, стр. 73.

См. также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка