crrtree

Создайте дерево запасов Кокса-Росса-Рубинштейна

Свернуть все на странице

Синтаксис

CRRTree = crrtree(StockSpec,RateSpec,TimeSpec)

Описание

пример

CRRTree = crrtree(StockSpec,RateSpec,TimeSpec) создает дерево запасов Кокса-Росса-Рубинштейна.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Используя предоставленные данные, создайте спецификацию запаса (StockSpec), спецификация скорости (RateSpec) и спецификация размещения древовидного времени (TimeSpec). Затем используйте эти спецификации для создания дерева CRR с crrtree.

Sigma = 0.20;
AssetPrice = 50;
DividendType = 'cash';
DividendAmounts = [0.50; 0.50; 0.50; 0.50];
ExDividendDates = {'03-Jan-2003'; '01-Apr-2003'; '05-July-2003';
'01-Oct-2003'};

StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DividendType, ...
DividendAmounts, ExDividendDates);

RateSpec = intenvset('Rates', 0.05, 'StartDates',...
'01-Jan-2003', 'EndDates', '31-Dec-2003','Compounding',-1);

ValuationDate = '1-Jan-2003';
Maturity = '31-Dec-2003';
TimeSpec = crrtimespec(ValuationDate, Maturity, 4);

CRRTree = crrtree(StockSpec, RateSpec, TimeSpec)
CRRTree = struct with fields:
       FinObj: 'BinStockTree'
       Method: 'CRR'
    StockSpec: [1x1 struct]
     TimeSpec: [1x1 struct]
     RateSpec: [1x1 struct]
         tObs: [0 0.2493 0.4986 0.7479 0.9972]
         dObs: [731582 731673 731764 731855 731946]
        STree: {1x5 cell}
      UpProbs: [0.5378 0.5378 0.5378 0.5378]

Входные параметры

свернуть все

Спецификация запаса, заданная StockSpec получен из stockspec. Посмотрите stockspec для получения информации о создании спецификации запаса.

Типы данных: struct

Спецификация процентной ставки для начальной кривой ставки без риска, заданная RateSpec получен из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Примечание

Стандартное дерево CRR принимает постоянную процентную ставку, но RateSpec позволяет вам задать кривую процентной ставки с различными ставками. Если вы задаете переменные процентные ставки, получившееся дерево не является стандартным деревом CRR.

Типы данных: struct

Спецификация древовидного размещения, заданная TimeSpec получен из crrtimespec. The TimeSpec определяет даты наблюдений биномиального дерева CRR. Посмотрите crrtimespec для получения информации о древовидной структуре.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Биномиальное дерево CRR, возвращаемое как структура, задающая временное размещение для дерева.

См. также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте