Ценовые составные опции с использованием стандартного триномиального дерева
[ цены составных опций с помощью стандартного триномиального (STT) дерева.Price,PriceTree]
= compoundbystt(STTTree,UOptSpec,UStrike,USettle,UExerciseDates,UAmericanOpt,COptSpec,CStrike,CSettle,CExerciseDates)
[ добавляет необязательный аргумент пары "имя-значение" для Price,PriceTree]
= compoundbystt(___,Name,Value)CAmericanOpt.
Создайте RateSpec.
StartDates = 'Jan-1-2009'; EndDates = 'Jan-1-2013'; Rates = 0.035; Basis = 1; Compounding = -1; RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates,... 'EndDates', EndDates, 'Rates', Rates,'Compounding', Compounding, 'Basis', Basis)
RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: -1
Disc: 0.8694
Rates: 0.0350
EndTimes: 4
StartTimes: 0
EndDates: 735235
StartDates: 733774
ValuationDate: 733774
Basis: 1
EndMonthRule: 1
Создайте StockSpec.
AssetPrice = 85; Sigma = 0.15; StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice)
StockSpec = struct with fields:
FinObj: 'StockSpec'
Sigma: 0.1500
AssetPrice: 85
DividendType: []
DividendAmounts: 0
ExDividendDates: []
Создайте STTTree.
NumPeriods = 4; TimeSpec = stttimespec(StartDates, EndDates, 4); STTTree = stttree(StockSpec, RateSpec, TimeSpec)
STTTree = struct with fields:
FinObj: 'STStockTree'
StockSpec: [1x1 struct]
TimeSpec: [1x1 struct]
RateSpec: [1x1 struct]
tObs: [0 1 2 3 4]
dObs: [733774 734139 734504 734869 735235]
STree: {1x5 cell}
Probs: {[3x1 double] [3x3 double] [3x5 double] [3x7 double]}
Определите составную опцию и вычислите цену.
USettle = '1/1/09'; UExerciseDates = '1/1/12'; UOptSpec = 'call'; UStrike = 95; UAmericanOpt = 1; CSettle = '1/1/09'; CExerciseDates = '1/1/11'; COptSpec = 'put'; CStrike = 5; CAmericanOpt = 1; Price= compoundbystt(STTTree, UOptSpec, UStrike, USettle, UExerciseDates,... UAmericanOpt, COptSpec, CStrike, CSettle,CExerciseDates, CAmericanOpt)
Price = 1.7090
STTTree - Древовидная структура для стандартного триномиального дереваДревовидная структура запаса для стандартного триномиального дерева, заданная при помощи stttree.
Типы данных: struct
UOptSpec - Определение базовой опции 'call' или 'put'Определение базовой опции, заданное как 'call' или 'put' использование вектора символов.
Типы данных: char
UStrike - Базовое значение ударной цены опцииБазовое значение цены доставки опции, заданное неотрицательным целым числом с помощью 1-by- 1 вектор.
Типы данных: double
USettle - Базовая дата расчета опции или торговая датаДата расчета базовой опции или дата сделки, заданная как 1-by- 1 вектор с порядковым номером даты или вектором символов.
Типы данных: double | char
UExerciseDates - Базовая дата упражнения опцииБазовая дата упражнения опции, заданная как серийный номер даты или вектор символов даты:
Для европейской опции используйте 1-by- 1 вектор базовой даты упражнения. Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дату истечения срока действия опции.
Для американской опции используйте 1-by- 2 вектор базовых контуров дат упражнений. Опция может быть использована на любую древовидную дату. Если только один не - NaN указана дата, или если ExerciseDates является 1-by- 1, опция может быть реализована между ValuationDate дерева запасов и одной перечисленной ExerciseDates.
Типы данных: double | char
UAmericanOpt - Базовый тип опции0 Европейский (по умолчанию) | скаляр со значениями 01Базовый тип опции, заданный как NINST-by- 1 положительные целочисленные скалярные флаги со значениями:
0 - Европейский
1 - Американский
Если UAmericanOpt является NaN или не задан, опция является европейским вариантом.
Типы данных: single | double
COptSpec - Определение составной опции 'call' или 'put' | массив ячеек векторов символов со значениями 'call' или 'put'Определение составной опции, заданное как 'call' или 'put' использование вектора символов или массива ячеек из векторов символов со значениями 'call' или 'put'.
Типы данных: char | cell
CStrike - Составные опционные ценовые значения ударной ценыСоставные опционные ценовые значения для европейских и американских опций, заданные неотрицательным целым числом с помощью NINST-by- 1 матрица. Каждая строка является расписанием для одной опции.
Типы данных: double
CSettle - Составная дата расчета опции или торговая датаСоставная дата расчета опции или торговая дата, заданная как 1-by- 1 вектор с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double | char
CExerciseDates - Составные даты упражненийСоставные опции даты упражнений, заданные как серийные номера дат или векторы символов дат:
Для европейской опции используйте NINST-by- 1 матрица составных дат упражнений. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дату истечения срока действия опции.
Для американской опции используйте NINST-by- 2 вектор составной даты упражнения контуров. Для каждого инструмента опция может быть реализована на любую древовидную дату между или включая пару дат в этой строке. Если только один не - NaN указана дата, или если ExerciseDates является NINST-by- 1, опция может быть реализована между ValuationDate дерева запасов и одной перечисленной ExerciseDates.
Типы данных: double | char
Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.
Price = compoundbystt(STTTree,UOptSpec,UStrike,USettle,UExerciseDates,UAmericanOpt,COptSpec,CStrike,CSettle,CExerciseDates,'CAmericanOpt',1)'CAmericanOpt' - Составной тип опции0 Европейский (по умолчанию) | скаляр со значениями [0,1]Тип составной опции, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'CAmericanOpt' и a NINST-by- 1 положительные целочисленные скалярные флаги со значениями:
0 - Европейский
1 - Американский
Типы данных: single | double
Price - Ожидаемые цены на составные опции в то время 0Ожидаемые цены на составные опции в момент 0, возвращенные как NINST-by- 1 вектор.
PriceTree - Структура с вектором составных опционных цен на каждом узлеСтруктура с вектором составных цен опций на каждом узле, возвращаемая как древовидная структура.
PriceTree является MATLAB® структура деревьев, содержащая векторы цен на приборы и вектор времени наблюдения для каждого узла.
PriceTree.PTree содержит цены.
PriceTree.tObs содержит время наблюдения.
PriceTree.dObs содержит даты наблюдений.
compound option в основном является опцией опции; он дает держателю право покупать или продавать другую опцию.
При комбинированной опции в качестве базового инструмента служит опция ванильного запаса. Таким образом, комплексные опции имеют две цены забастовки и две даты упражнений. Для получения дополнительной информации см. Раздел «Составная опция».
instcompound | sttprice | sttsens | stttimespec | stttree
У вас есть измененная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример с вашими правками?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.