Exponenta Banner

sttprice

Ценовые инструменты с использованием стандартного триномиального дерева

Свернуть все на странице

Синтаксис

[Price,PriceTree] = sttprice(STTTree,InstSet)
[Price,PriceTree] = sttprice(___,Name,Value)

Описание

пример

[Price,PriceTree] = sttprice(STTTree,InstSet) ценовые инструменты с использованием стандартного триномиального (STT) дерева.

пример

[Price,PriceTree] = sttprice(___,Name,Value) ценовые инструменты, использующие стандартное триномиальное (STT) дерево с необязательным аргументом пары "имя-значение" для Options.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Загрузите данные в рабочую область MATLAB ® .

load deriv.mat

STTTree и STTInstSet являются ли входные параметры, необходимые для вызова функции sttprice. Используйте команду instdisp изучить набор инструментов, содержащихся в переменной STTInstSet. 

instdisp(STTInstSet)
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt Name  Quantity
1     OptStock call    100    01-Jan-2009    01-Jan-2011    1           Call1 10      
2     OptStock put      80    01-Jan-2009    01-Jan-2012    0           Put1   5      
 
Index Type    OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt BarrierSpec Barrier Rebate Name     Quantity
3     Barrier call    105    01-Jan-2009    01-Jan-2012    1           ui          115     0      Barrier1 1       
 
Index Type     UOptSpec UStrike USettle        UExerciseDates UAmericanOpt COptSpec CStrike CSettle        CExerciseDates CAmericanOpt Name      Quantity
4     Compound call     95      01-Jan-2009    01-Jan-2012    1            put      5       01-Jan-2009    01-Jan-2011    1            Compound1 3       
 
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt Name      Quantity
5     Lookback call    90     01-Jan-2009    01-Jan-2012    0           Lookback1 7       
6     Lookback call    95     01-Jan-2009    01-Jan-2013    0           Lookback2 9       
 
Index Type  OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt AvgType    AvgPrice AvgDate Name   Quantity
7     Asian call    100    01-Jan-2009    01-Jan-2012    0           arithmetic NaN      NaN     Asian1 4       
8     Asian call    100    01-Jan-2009    01-Jan-2013    0           arithmetic NaN      NaN     Asian2 6

Набор приборов содержит восемь приборов:

  • Две опции ванили (Call1, Put1)

  • Одна опция барьера (Barrier1)

  • Одна составная опция (Compound1)

  • Две опции поиска (Lookback1, Lookback2)

  • Две азиатские опции (Asian1, Asian2)

Использование sttprice для вычисления цены каждого прибора в наборе приборов. 

Price = sttprice(STTTree, STTInstSet)
Price = 8×1

    4.5025
    3.0603
    3.7977
    1.7090
   11.7296
   12.9120
    1.6905
    2.6203

Входные параметры

свернуть все

Структура дерева запасов для стандартного триномиального дерева, заданная при помощи stttree.

Типы данных: struct

Переменная, содержащая набор NINST инструменты, заданные как структура. Инструменты разбиваются по типам, и каждый тип может иметь различные поля данных.

Типы данных: struct

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: [Price,PriceTree] = sttprice(STTTree,InstSet,'Options',deriv)

Производные опции ценообразования, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Options' и структуру, которая создается с derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены для каждого инструмента в то время 0, возвращается как NINST-by- 1 вектор. Цены вычисляются путем обратного динамического программирования на стандартном триномиальном (STT) дереве запасов. Если инструмент не может быть оценен, NaN возвращается в эту запись.

Структура с вектором цен на приборы в каждом узле, возвращаемая как древовидная структура.

PriceTree является MATLAB® структура деревьев, содержащая векторы цен на приборы и вектор времени наблюдения для каждого узла.

PriceTree.PTree содержит цены.

PriceTree.tObs содержит время наблюдения.

PriceTree.dObs содержит даты наблюдений.

См. также

| |

Темы

Введенный в R2015b

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка