crrtimespec

Задайте временную структуру для дерева Кокса-Росса-Рубинштейна

Свернуть все на странице

Синтаксис

TimeSpec = crrtimespec(ValuationDate,Maturity,NumPeriods)

Описание

пример

TimeSpec = crrtimespec(ValuationDate,Maturity,NumPeriods) устанавливает количество уровней и время узла для биномиального дерева CRR (crrtree).

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как задать четырехпериодное дерево CRR с временными шагами 1 год.

ValuationDate = '1-July-2002';
Maturity = '1-July-2006';
TimeSpec = crrtimespec(ValuationDate, Maturity, 4)
TimeSpec = struct with fields:
           FinObj: 'BinTimeSpec'
    ValuationDate: 731398
         Maturity: 732859
       NumPeriods: 4
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1
             tObs: [0 1 2 3 4]
             dObs: [731398 731763 732128 732493 732859]

Входные параметры

свернуть все

Дата ценообразования и первое наблюдение в crrtree, заданный как скалярная дата с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Дата, указывающая глубину crrtree биномиальное дерево, заданное как скалярный серийный номер даты или вектор символов даты.

Типы данных: double | char

Количество временных шагов в crrtree биномиальное дерево, заданное как скалярное целое значение.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Спецификация для временного размещения для crrtree, возвращается как структура.

См. также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте