Exponenta Banner

stockspec

Создание структуры запаса

Свернуть все на странице

Синтаксис

StockSpec = stockspec(Sigma,AssetPrice)
StockSpec = stockspec(___,DividendType,DividendAmounts,ExDividendDates)

Описание

пример

StockSpec = stockspec(Sigma,AssetPrice) создает MATLAB® структура, содержащая свойства заготовки.

Примечание

StockSpec обрабатывает другие типы недоплательщиков, когда инструменты ценообразования кроме акций.

пример

StockSpec = stockspec(___,DividendType,DividendAmounts,ExDividendDates) добавляет необязательные аргументы для DividendType, DividendAmounts, и ExDividendDates.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Рассмотрите акции, которые предоставляют четыре денежных дивиденда в размере 0,50 долл. США 3 января 2008 года, 1 апреля 2008 года, 5 июля 2008 года и 1 октября 2008 года. Акции торгуются на уровне $50 и имеют волатильность 20% годовых. Используя эти данные, создайте структуру StockSpec: 

AssetPrice = 50;
Sigma = 0.20;

DividendType = {'cash'};
DividendAmounts = [0.50, 0.50, 0.50, 0.50];
ExDividendDates = {'03-Jan-2008', '01-Apr-2008', '05-July-2008', '01-Oct-2008'};
 
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DividendType, DividendAmounts, ExDividendDates)
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.2000
         AssetPrice: 50
       DividendType: {'cash'}
    DividendAmounts: [0.5000 0.5000 0.5000 0.5000]
    ExDividendDates: [733410 733499 733594 733682]

Исследуйте StockSpec структура. 

datedisp(StockSpec.ExDividendDates)
03-Jan-2008   01-Apr-2008   05-Jul-2008   01-Oct-2008   

StockSpec.DividendType
ans = 1x1 cell array
    {'cash'}

The StockSpec структура инкапсулирует информацию о акции и ее четырех денежных дивидендах.

Открыть Live Script

Рассмотрим две акции, которые торгуются по $40 и $35. Первый из них предоставляет два денежных дивиденда в размере 0,25 долл. США на 1 марта 2008 года и 1 июня 2008 года. Вторая акция обеспечивает непрерывное дивидендное выражение в 3%. Акции имеют волатильность 30% годовых. Используя эти данные, создайте структуру StockSpec: 

AssetPrice = [40; 35];
Sigma = .30;

DividendType = {'cash'; 'continuous'};
DividendAmount = [0.25, 0.25 ; 0.03 NaN];

DividendDate1 = 'March-01-2008';
DividendDate2 = 'Jun-01-2008';

StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice, DividendType, DividendAmount,...
{ DividendDate1, DividendDate2 ; NaN NaN})
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: [2x1 double]
         AssetPrice: [2x1 double]
       DividendType: {2x1 cell}
    DividendAmounts: [2x2 double]
    ExDividendDates: [2x2 double]

Исследуйте StockSpec структура. 

datedisp(StockSpec.ExDividendDates)
01-Mar-2008   01-Jun-2008   
   NaN           NaN        

StockSpec.DividendType
ans = 2x1 cell
    {'cash'      }
    {'continuous'}

The StockSpec структура инкапсулирует информацию о двух акциях и их дивидендах.

Входные параметры

свернуть все

Годовая ценовая волатильность базового обеспечения, указанная как NINST-by- 1 десятичное число.

Типы данных: double

Базовые ценовые значения активов в момент 0, заданные как NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) Тип дивидендов по акциям, заданный как NINST-by- 1 массив ячеек из векторов символов.

Тип дивидендов должен быть либо cash для фактических дивидендов в долларах, constant для постоянного дивидендного выражения, или continuous для непрерывного дивидендного выражения. Эта функция не обрабатывает дивиденды по опции на акции.

Примечание

Дивиденды принимаются денежными средствами. Неденежные дивиденды (акции) не допускаются. При объединении двух или более типов дивидендов более короткие строки должны быть заполнены значением NaN.

Типы данных: char | cell

(Необязательно) Суммы дивидендов, указанные как NINST-by- NDIV матрица денежных дивидендов или NINST-by- 1 вектор, представляющий постоянную или непрерывное годовое дивидендное выражение.

Типы данных: double

(Необязательно) Даты бывших дивидендов, указанные как NINST-by- NDIV матрица дат бывших дивидендов для cash DividendType или NINST-by- 1 вектор дат бывших дивидендов для constant DividendType. Для continuous DividendType, этот аргумент должен быть проигнорирован.

Типы данных: double | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Свойства структуры запаса, возвращенные как структура, инкапсулирующая свойства запаса.

См. также

| | | | | | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка