Exponenta Banner

derivset

Установите или измените опции ценообразования производных инструментов

Свернуть все на странице

Синтаксис

Options = derivset(Options,Name,Value)
Options = derivset(Name,Value)
Options = derivset(OldOptions,NewOptions)
Options = derivset
derivset

Описание

пример

Options = derivset(Options,Name,Value) изменяет существующее ценообразование производных структур опций Options путем изменения заданных значений аргументов пары "имя-значение".

пример

Options = derivset(Name,Value) создает структуру опций ценообразования производных Options использование заданных значений аргументов пары "имя-значение". Любые не заданные аргументы имя-значение устанавливаются в значения по умолчанию для, когда Options выход передается в производную функцию.

пример

Options = derivset(OldOptions,NewOptions) объединяет существующую структуру опций OldOptions с новой структурой опций NewOptions. Любые параметры в NewOptions с непустыми значениями перезаписать соответствующие старые параметры в OldOptions.

пример

Options = derivset создает структуру опций Options где для всех параметров заданы значения по умолчанию.

пример

derivset без входных или выходных аргументов отображает все имена параметров и информацию об их возможных значениях.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Включите отображение дополнительной диагностической информации, которая появляется при выполнении функций ценообразования

Options = derivset('Diagnostics','on')
Options = struct with fields:
      Diagnostics: 'on'
         Warnings: 'on'
        ConstRate: 'on'
    BarrierMethod: 'unenhanced'

Измените ConstRate параметр в существующей Options структура так, что предположение о постоянных скоростях между узлами дерева больше не применяется.

Options = derivset(Options, 'ConstRate', 'off')
Options = struct with fields:
      Diagnostics: 'on'
         Warnings: 'on'
        ConstRate: 'off'
    BarrierMethod: 'unenhanced'

Не имея никаких входных или выходных аргументов, derivset отображает все имена параметров и информацию об их возможных значениях.

derivset
            Diagnostics: [ on   | {off} ]
               Warnings: [ {on} | off   ]
              ConstRate: [ {on} | off   ]
          BarrierMethod: [ {unenhanced} | interp ]

Входные параметры

свернуть все

Спецификация существующих опций, заданная как структура, полученная из предыдущего вызова derivset.

Типы данных: struct

Спецификация существующих опций, заданная как структура, полученная из предыдущего вызова derivset.

Типы данных: struct

Спецификация новых опций, заданная как структура.

Типы данных: struct

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: Options = derivset(Options, 'ConstRate', 'off')

Печать диагностической информации, заданной как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Diagnostics' и вектор символов. Эта опция применяется только к ценообразованию HJM, BDT, HW и BK.

Типы данных: char

Отобразите предупреждения, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Warnings' и вектор символов. Эта опция применяется только к ценообразованию HJM, BDT, HW и BK.

Типы данных: char

Предположим, что постоянные скорости между узлами дерева, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'ConstRate' и вектор символов. Эта опция применяется только к ценообразованию HJM, BDT, HW и BK.

Типы данных: char

Метод ценообразования Барьерная опция, заданный как разделенная запятой пара, состоящий из 'BarrierMethod' и вектор символов. Определение 'unenhanced' не использует вычисление коррекции. Определение 'interp' использует расширенную интерполяцию оценки между узлами на барьерных контурах.

Типы данных: char

Выходные аргументы

свернуть все

Спецификация опций, возвращенная как структура, инкапсулирующая свойства опции производных.

См. также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка