bdtprice | Цены на инструменты из дерева процентных ставок Black-Derman-Toy |
bdtsens | Цены на инструменты и чувствительность процентного дерева Black-Derman-Toy |
bondbybdt | Ценовая облигация от дерева процентных ставок Black-Derman-Toy |
capbybdt | Инструмент прописной буквы цены из дерева процентных ставок Black-Derman-Toy |
cfbybdt | Ценовые денежные потоки из дерева процентных ставок Black-Derman-Toy |
fixedbybdt | Цена с фиксированной ставкой из дерева процентных ставок Black-Derman-Toy |
floatbybdt | Ценовая нота с плавающей ставкой из дерева процентных ставок Black-Derman-Toy |
floorbybdt | Ценовой этаж из дерева процентных ставок Black-Derman-Toy |
mmktbybdt | Создайте дерево денежного рынка из дерева процентных ставок Black-Derman-Toy |
oasbybdt | Определите скорректированный по опции спред с помощью модели Black-Derman-Toy |
optbndbybdt | Ценовая облигация, опция из дерева процентных ставок Black-Derman-Toy |
optfloatbybdt | Опции цены на ноты с плавающей ставкой для дерева процентных ставок Black-Derman-Toy |
optembndbybdt | Ценовые облигации со встроенными опциями с помощью процентного дерева Black-Derman-Toy |
optemfloatbybdt | Цена встроенной опции на ноту плавающей ставки для дерева процентной ставки Black-Derman-Toy |
rangefloatbybdt | Ценовая область значений плавающей ноты с использованием дерева Black-Derman-Toy |
swapbybdt | Инструмент ценового свопа из дерева процентных ставок Black-Derman-Toy |
swaptionbybdt | Ценовой свопцион из дерева процентных ставок Black-Derman-Toy |
derivget | Получите опции ценообразования для производных инструментов |
derivset | Установите или измените опции ценообразования производных инструментов |
Ценообразование с использованием моделей дерева процентных ставок
Функции ценообразования портфеля hjmprice и bdtprice рассчитать цену любого набора поддерживаемых инструментов на основе дерева процентных ставок.
Чувствительность вычислительных приборов
Чувствительность к дельте, гамме и веге, которую вычисляет Financial Instruments Toolbox™, является чувствительностью к доллару.
Структура опций ценообразования
MATLAB® Options структура обеспечивает дополнительные входы для большинства функций ценообразования.
Ценообразование портфолио с использованием модели Black-Derman-Toy
Этот пример иллюстрирует, как Financial Instruments Toolbox™ используется для создания дерева Black-Derman-Toy (BDT) и оценки портфеля инструментов с помощью модели BDT.
Этот пример демонстрирует, как использовать treeviewer чтобы изучить информацию о дереве для дерева Халл-Уайт, когда вы цените европейскую callable облигацию.
Обзор моделей дерева процентных ставок
Financial Instruments Toolbox вычисляет цены и чувствительность условных претензий по процентным ставкам на основе нескольких методов моделирования изменений процентных ставок с течением времени.
Понимание моделей дерева процентных ставок
Financial Instruments Toolbox поддерживает модели Black-Derman-Toy (BDT), Black-Karasinski (BK), Heath-Jarrow-Morton (HJM) и Hull-White (HW).
Поддерживаемые функции инструмента процентной ставки
Функции инструмента процентной ставки, поддерживаемые Financial Instruments Toolbox.