hjmtimespec

Задайте временную структуру для дерева процентных ставок Хита-Джарроу-Мортона

Свернуть все на странице

Синтаксис

TimeSpec = hjmtimespec(ValuationDate,Maturity)
TimeSpec = hjmtimespec(___,Compounding)

Описание

пример

TimeSpec = hjmtimespec(ValuationDate,Maturity) устанавливает количество уровней и время узла для hjmtree и определяет отображение между датами и временем для ценового предложения.

пример

TimeSpec = hjmtimespec(___,Compounding) добавляет необязательный аргумент Compounding.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как задать восьмипериодическое дерево с полугодовыми узлами (каждые шесть месяцев) и использовать экспоненциальное компаундирование для отчета о скоростях.

Compounding = -1;
ValuationDate = '15-Jan-1999';
Maturity = datemnth(ValuationDate, 6*(1:8)');
TimeSpec = hjmtimespec(ValuationDate, Maturity, Compounding)
TimeSpec = struct with fields:
           FinObj: 'HJMTimeSpec'
    ValuationDate: 730135
         Maturity: [8x1 double]
      Compounding: -1
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Входные параметры

свернуть все

Дата расчета цены и первое наблюдение в дереве, заданные как скалярная дата с помощью серийного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Даты, обозначающие даты денежного потока дерева, заданные как NLEVELS-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат. Денежные потоки с этими сроками приходятся на узлы дерева. Maturity должно быть в порядке возрастания.

Типы данных: double | char | cell

(Необязательно) Скорость, с которой входные нулевые скорости были сложены при ежегодном определении, заданная как скалярное целое значение.

  • Если Compounding = 1, 2, 3, 4, 6, 12:

    Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F - частота компаундирования, Z - нулевая ставка, и T - время в периодических модулях; для примера, T = F это один год.

  • Если Compounding = 365:

    Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F количество дней в базовом году и T - количество дней, прошедших вычисление по базису.

  • Если Compounding = −1:

    Disc = exp(-T*Z), где T время в годах.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Спецификация для временного размещения для hjmtree, возвращается как структура. Даты наблюдения за состоянием [ValuationDate; Maturity(1:end-1)]. Поскольку форвардная ставка сохранена при последнем наблюдении, дерево может оценить денежные потоки наружу Maturity(end).

См. также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте