Exponenta Banner

simTermStructs

Симулируйте терминологические структуры для однофакторной модели Халла-Уайта

Свернуть все на странице

Синтаксис

[ZeroRates,ForwardRates] = simTermStructs(HW1F,nPeriods)
[ZeroRates,ForwardRates] = simTermStructs(___,Name,Value)

Описание

пример

[ZeroRates,ForwardRates] = simTermStructs(HW1F,nPeriods) моделирует будущие пути нуля кривых с помощью заданного HullWhite1F объект.

пример

[ZeroRates,ForwardRates] = simTermStructs(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Создайте HW1F объект. 

Settle = datenum('15-Dec-2007');
CurveTimes = [1:5 7 10 20]';
ZeroRates = [.01 .018 .024 .029 .033 .034 .035 .034]';
CurveDates = daysadd(Settle,360*CurveTimes,1);

irdc = IRDataCurve('Zero',Settle,CurveDates,ZeroRates);

alpha = .1;
sigma = .01;
 
HW1F = HullWhite1F(irdc,alpha,sigma)
HW1F = 
  HullWhite1F with properties:

    ZeroCurve: [1x1 IRDataCurve]
        Alpha: @(t,V)inAlpha
        Sigma: @(t,V)inSigma

Симулируйте терминологические структуры для заданного HW1F объект. 

SimPaths = simTermStructs(HW1F, 10,'nTrials',100);

Входные параметры

свернуть все

HullWhite1F объект, заданный с помощью HW1F объект, созданный с помощью HullWhite1F.

Типы данных: object

Количество периодов симуляции, заданное в виде числового значения. Для примера, чтобы симулировать 12 лет с годовым интервалом, задайте 12 как nPeriods входные и 1 как необязательный deltaTime вход (обратите внимание, что значение по умолчанию для deltaTime является 1).

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: [ZeroRates,ForwardRates] = simTermStructs(HW1F,NPeriods,'nTrials',100,'deltaTime',dt)

Временной шаг между nPeriods измеряется в годах, задается как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'deltaTime' и скалярное числовое значение. Для примера, чтобы симулировать 12 лет с годовым интервалом, задайте 12 как nPeriods входные и 1 как необязательный deltaTime вход (обратите внимание, что значение по умолчанию для deltaTime является 1).

Типы данных: double

Количество моделируемых испытаний (путей расчета), заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'nTrials' и положительное скалярное целое значение nPeriods каждый из наблюдений. Если вы не задаете значение для этого аргумента, по умолчанию это 1, указывающий один путь коррелированных переменных состояния.

Типы данных: double

Флаг, указывающий, используется ли антитетическая выборка, чтобы сгенерировать Гауссовы случайные вариации, которые управляют нулевым дрейфом, частотой отклонений в единицах, брауновским вектором dW (t), заданным как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'antithetic' и логический скалярный флаг. Для получения дополнительной информации см. simBySolution.

Типы данных: logical

Прямая спецификация зависимого процесса случайного шума, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Z' и числовое значение. The Z значение используется, чтобы сгенерировать нулевой дрейф, с единичной частотой отклонения Brownian вектора dW (t), который управляет симуляцией. Для получения дополнительной информации см.simBySolution для модели HWV. Если вы не задаете значение для Z, simBySolution генерирует Гауссовы вариации.

Типы данных: double

Сроки для вычисления на каждом временном шаге, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Tenor' и числовой вектор.

Tenor позволяет вам выбрать другой набор ставок для вывода, чем базовые ставки. Например, может потребоваться моделирование ежеквартальных данных, но только отчет о годовых ставках; это можно сделать, задав необязательный вход Tenor.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Моделируемые структуры терминов нулевой скорости, возвращенные как nPeriods+1-by- nTenors-by- nTrials матрица.

Моделируемые структуры терминов нулевой скорости, возвращенные как nPeriods+1-by- nTenors-by- nTrials матрица. The ForwardRates выход вычисляется с помощью моделируемых коротких скоростей и путем использования определения модели для восстановления всей кривой выражения на каждую дату симуляции.

См. также

Темы

Введенный в R2013a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка