Exponenta Banner
exponenta event banner

impvbyrgw

Определите подразумеваемую волатильность с помощью модели ценообразования Roll-Geske-Whaley опции для американских вызовов опции

Свернуть все на странице

Синтаксис

Volatility = impvbyrgw(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,Strike,OptPrice)
Volatility = impvbyrgw(___,Name,Value)

Описание

пример

Volatility = impvbyrgw(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,Strike,OptPrice) вычисляет подразумеваемую волатильность с помощью модели ценообразования по опциям Roll-Geske-Whaley для американского вызова.

Примечание

impvbyrgw вычисляет подразумеваемую волатильность американских вызовов с единым денежным дивидендом с помощью модели ценообразования опций Roll-Geske-Whaley.

пример

Volatility = impvbyrgw(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Этот пример показов, как вычислить подразумеваемую волатильность с помощью модели ценообразования Roll-Geske-Whaley опции. Предположим, что 1 июля 2008 года акции торгуются на уровне $13 и выплачивают один денежный дивиденды в размере $0,25 1 ноября 2008 года. Американский вызов опции со страйк-ценой $15 истекает 1 июля 2009 года и торгуется по $1,346. Годовая непрерывно повышенная безрисковая ставка составляет 5% годовых. Вычислите подразумеваемую волатильность запаса с помощью модели ценообразования Roll-Geske-Whaley опции.

AssetPrice = 13;
Strike = 15;
Rates = 0.05;
Settle = 'July-01-08';
Maturity = 'July-01-09';

% define the RateSpec and StockSpec
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle,...
 'EndDates', Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', -1);

StockSpec = stockspec(NaN, AssetPrice, {'cash'}, 0.25, {'Nov 1,2008'});

Price = [1.346];
Volatility = impvbyrgw(RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity, Strike, Price)
Volatility = 0.3539

Входные параметры

свернуть все

Структура процентной ставки (в годовом исчислении и постоянно сложной), определяемая RateSpec получен из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса см. stockspec.

stockspec обрабатывает несколько типов базовых ресурсов. Для примера, для физических товаров цена StockSpec.Asset, волатильность StockSpec.Sigma, и удобное выражение StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Дата расчета, заданная как NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.

Типы данных: double | char

Дата зрелости для американской опции, заданная как NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторы символов дат.

Типы данных: double | char

Опциональное значение цены доставки, заданное как неотрицательный скаляр или NINST-by- 1 вектор значений цены доставки. Каждая строка является расписанием для одной опции.

Типы данных: double

Американские опции цены, из которых получена подразумеваемая волатильность базового актива, указанные как неотрицательный скаляр или NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: Volatility = impvbyrgw(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,OptPrice,'Limit',5,'Tolerance',1e-5)

Верхняя граница подразумеваемого интервала поиска волатильности, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Limit' и положительная скалярная величина.

Типы данных: double

Подразумеваемый допуск окончания поиска волатильности, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Tolerance' и положительная скалярная величина.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые подразумеваемые значения волатильности, возвращенные как NINST-by- 1 вектор. Если решение не может быть найдено, NaN возвращается.

См. также

|

Темы

Введенный в R2008b

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка