intenvset

Установите свойства структуры процентной ставки

Свернуть все на странице

Синтаксис

RateSpec = intenvset(Name,Value)
[RateSpec,RateSpecOld] = intenvset(RateSpec,Name,Value)
[RateSpec,RateSpecOld] = intenvset

Описание

пример

RateSpec = intenvset(Name,Value) создает структуру процентных ставок (RateSpec) где список входного параметра задан как пары "имя-значение".

Примечание

При создании нового RateSpecнабор аргументов передался в intenvset должны включать StartDates, EndDates, и то и другое Rates или Disc.

пример

[RateSpec,RateSpecOld] = intenvset(RateSpec,Name,Value) создает структуру процентных ставок (RateSpec) где список входных параметров задан как пар "имя-значение" вместе с необязательным аргументом RateSpec. Если необязательный аргумент RateSpec задан, intenvset изменяет существующую структуру терминов процентных ставок RateSpec путем изменения именованного аргумента на заданные значения и пересчета аргументов, зависящих от новых значений.

пример

[RateSpec,RateSpecOld] = intenvset создает структуру терминов процентной ставки RateSpec со всеми полями, установленными на [ ].

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Использование intenvset для создания RateSpec для нулевой кривой. 

RateSpec = intenvset('Rates', 0.05, 'StartDates',... 
'20-Jan-2000', 'EndDates', '20-Jan-2001')
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: 2
             Disc: 0.9518
            Rates: 0.0500
         EndTimes: 2
       StartTimes: 0
         EndDates: 730871
       StartDates: 730505
    ValuationDate: 730505
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Теперь измените Compounding аргумент в 1 (ежегодно). 

RateSpec = intenvset(RateSpec, 'Compounding', 1)
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: 1
             Disc: 0.9518
            Rates: 0.0506
         EndTimes: 1
       StartTimes: 0
         EndDates: 730871
       StartDates: 730505
    ValuationDate: 730505
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Вызывающие intenvset без входных или выходных аргументов отображает список имен аргумента и возможных значений. 

intenvset
            Compounding: [ 0 | 1 | {2} | 3 | 4 | 6 | 12 | 365 | -1 ]
                   Disc: [ scalar | vector (NPOINTS x 1) ]
                  Rates: [ scalar | vector (NPOINTS x 1) ]
               EndDates: [ scalar | vector (NPOINTS x 1) ]
             StartDates: [ scalar | vector (NPOINTS x 1) ]
          ValuationDate: [ scalar ]
                  Basis: [ {0} | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ]
           EndMonthRule: [ 0 | {1} ]
Открыть Live Script

Использование intenvset для создания RateSpec для прямой кривой. 

RateSpec = intenvset('Rates', 0.05, 'StartDates',... 
'20-Jan-2001', 'EndDates', '20-Jan-2002', 'ValuationDate','20-Jan-2000')
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: 2
             Disc: 0.9518
            Rates: 0.0500
         EndTimes: 4
       StartTimes: 2
         EndDates: 731236
       StartDates: 730871
    ValuationDate: 730505
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Теперь измените Compounding аргумент в 1 (ежегодно). 

RateSpec = intenvset(RateSpec, 'Compounding', 1)
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: 1
             Disc: 0.9518
            Rates: 0.0506
         EndTimes: 2
       StartTimes: 1
         EndDates: 731236
       StartDates: 730871
    ValuationDate: 730505
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1
Открыть Live Script

Определите данные для структуры процентной ставки и используйте intenvset для создания RateSpec. 

StartDates = '01-Oct-2011'; 
EndDates = ['01-Oct-2012'; '01-Oct-2013';'01-Oct-2014';'01-Oct-2015'];
Rates = [[0.0356;0.041185;0.04489;0.047741],[0.0325;0.0423;0.0437;0.0465]];
RateSpec = intenvset('Rates', Rates, 'StartDates',StartDates,...
'EndDates', EndDates, 'Compounding', 1)
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: 1
             Disc: [4x2 double]
            Rates: [4x2 double]
         EndTimes: [4x1 double]
       StartTimes: [4x1 double]
         EndDates: [4x1 double]
       StartDates: 734777
    ValuationDate: 734777
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Чтобы посмотреть на Rates для двух кривых процентной ставки: 

RateSpec.Rates
ans = 4×2

    0.0356    0.0325
    0.0412    0.0423
    0.0449    0.0437
    0.0477    0.0465
Открыть Live Script

Оценить следующие многоступенчатые купонные облигации используя следующие данные: 

Rates = [0.035; 0.042147; 0.047345; 0.052707];
ValuationDate = 'Jan-1-2010';
StartDates = ValuationDate;
EndDates = {'Jan-1-2011'; 'Jan-1-2012'; 'Jan-1-2013'; 'Jan-1-2014'};
Compounding = 1;

% Create RateSpec using intenvset
RS = intenvset('ValuationDate', ValuationDate, 'StartDates', StartDates,...
'EndDates', EndDates,'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding);

% Create a portfolio of stepped coupon bonds with different maturities
Settle = '01-Jan-2010';
Maturity = {'01-Jan-2011';'01-Jan-2012';'01-Jan-2013';'01-Jan-2014'};
CouponRate = {{'01-Jan-2011' .042;'01-Jan-2012' .05; '01-Jan-2013' .06; '01-Jan-2014' .07}};

% Display the instrument portfolio 
ISet = instbond(CouponRate, Settle, Maturity, 1);
instdisp(ISet)
Index Type CouponRate Settle         Maturity       Period Basis EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face
1     Bond [Cell]     01-Jan-2010    01-Jan-2011    1      0     1            NaN       NaN             NaN            NaN       100 
2     Bond [Cell]     01-Jan-2010    01-Jan-2012    1      0     1            NaN       NaN             NaN            NaN       100 
3     Bond [Cell]     01-Jan-2010    01-Jan-2013    1      0     1            NaN       NaN             NaN            NaN       100 
4     Bond [Cell]     01-Jan-2010    01-Jan-2014    1      0     1            NaN       NaN             NaN            NaN       100

Создайте BDTTree для оценки ступенчатых купонных облигаций. Предположим, что волатильность составляет 10%

Sigma = 0.1; 
BDTTimeSpec = bdttimespec(ValuationDate, EndDates, Compounding);
BDTVolSpec = bdtvolspec(ValuationDate, EndDates, Sigma*ones(1, length(EndDates))');
BDTT = bdttree(BDTVolSpec, RS, BDTTimeSpec);

% Compute the price of the stepped coupon bonds
PBDT = bdtprice(BDTT, ISet)
PBDT = 4×1

  100.6763
  100.7368
  100.9266
  101.0115

Входные параметры

свернуть все

(Необязательно) Спецификация процентной ставки для начальной кривой ставки, заданная RateSpec полученный ранее из intenvset или toRateSpec для IRDataCurve или toRateSpec для IRFunctionCurve.

Типы данных: struct

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: RateSpec = intenvset('Rates',0.05,'StartDates','20-Jan-2001','EndDates','20-Jan-2002','ValuationDate','20-Jan-2000')

Скорость, с которой входные нулевые скорости были сложены в годовом исчислении, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Compounding' и скаляр целое число значения. The Compounding аргумент определяет формулу для коэффициентов дисконтирования (Disc):

  • Compounding = 0 для простого интереса

    • Disc = 1/(1 + Z * T), где T время в годах и простой процент принимает годовое время F = 1.

  • Compounding = 1, 2, 3, 4, 6, 12

    • Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F - частота компаундирования, Z - нулевая ставка, и T - время в периодических модулях, например T = F это один год.

  • Compounding = 365

    • Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F количество дней в базовом году и T - количество дней, прошедших вычисление по базису.

  • Compounding = -1

    • Disc = exp(-T*Z), где T время в годах.

Типы данных: double

Удельные цены облигаций за интервалы инвестиций от StartDates (когда денежный поток оценивается) к EndDates (при получении денежного потока), задается как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Disc' и число точек (NPOINTS) по количеству кривых (NCURVES) матрица.

Типы данных: double

Процентные ставки, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Rates' и число точек (NPOINTS) по количеству кривых (NCURVES) матрица десятичных значений. Rates может содержать только отрицательные десятичные значения, если полученное RateSpec используется с моделью Normal (Bachelier), сдвинутой моделью Black или сдвинутой моделью SABR.

Типы данных: double

Даты погашения, заканчивающие интервал скидки, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'EndDates' и скаляр или NPOINTS-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Даты начала интервала для скидки, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'StartDates' и скаляр или NPOINTS-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат. StartDates должно быть раньше EndDates.

Типы данных: double | char | cell

дата наблюдения инвестиционных горизонтов, введенных в StartDates и EndDates, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'ValuationDate' и заданный как скалярный серийный номер даты или вектор символов даты.

Типы данных: double | char

Базис отсчета дней, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Basis' и скаляр целое число значения.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

Флаг правила в конце месяца, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'EndMonthRule' и скаляр целое число со значением 0 или 1. Это правило применяется только тогда, когда EndDates - дата окончания месяца для месяца, имеющего 30 или менее дней.

  • 0 = Игнорируйте правило, означающее, что дата выплаты купона по облигации всегда совпадает с числовым днем месяца.

  • 1 = Установите правило, означающее, что дата выплаты купона по облигации всегда является последним фактическим днем месяца.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Спецификация процентной ставки для кривой начальной ставки, возвращенная как структура.

Свойства структуры процентной ставки перед изменениями, внесенными вызовом в intenvset, возвращается как структура.

См. также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте