instoptstock

Создайте опцию запаса

Свернуть все на странице

Синтаксис

InstSet = instoptstock(OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)
InstSet = instoptstock(InstSet,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)
InstSet = instoptstock(___,AmericanOpt)
[FieldList,ClassList,TypeString] = instoptstock

Описание

пример

InstSet = instoptstock(OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) создает новый набор приборов, содержащий инструменты опции запаса.

пример

InstSet = instoptstock(InstSet,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) добавляет инструменты опции запаса к существующему набору приборов.

пример

InstSet = instoptstock(___,AmericanOpt) добавляет необязательный аргумент для AmericanOpt.

пример

[FieldList,ClassList,TypeString] = instoptstock Списки мета-данные поля для инструмента опции запаса.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Создайте набор инструментов из двух опций запаса со следующими данными: 

OptSpec = {'put';'call'};
Strike = [95;98];
Settle = '01-May-2012';
ExerciseDates = {'01-May-2014';'01-May-2015'};
AmericanOpt = [0;1];

Создайте инструменты опции запаса. 

InstSet = instoptstock(OptSpec, Strike,Settle, ExerciseDates, AmericanOpt)
InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {'OptStock'}
     FieldName: {{5x1 cell}}
    FieldClass: {{5x1 cell}}
     FieldData: {{5x1 cell}}

Отобразите набор приборов. 

instdisp(InstSet)
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt
1     OptStock put     95     01-May-2012    01-May-2014    0          
2     OptStock call    98     01-May-2012    01-May-2015    1

Входные параметры

свернуть все

Переменная инструмента, заданная только при добавлении инструментов опции запаса к существующему набору инструментов. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.

Типы данных: struct

Определение опции, заданное как скаляр 'call' или 'put' или NINST-by- 1 массив ячеек из векторов символов.

Типы данных: char | cell

Опциональное значение цены доставки, заданное скаляром или NINST-by- 1 или NINST-by- NSTRIKES в зависимости от типа опции:

  • Для европейской опции используйте NINST-by- 1 вектор страйк-цен.

  • Для опции на Бермудских островах используйте NINST-by- NSTRIKES матрица страйк-цен. Каждая строка является расписанием для одной опции. Если опция имеет меньше NSTRIKES возможности упражнений, конец строки заполнен NaNс.

  • Для американской опции используйте NINST-by- 1 цен на забастовку.

Примечание

Толкование Strike и ExerciseDates аргументы зависят от настройки AmericanOpt аргумент. Если AmericanOpt = 0, NaN, или не определен, опция является европейским или Бермудским вариантом. Если AmericanOpt = 1, опция является американской опцией.

Типы данных: double

Дата расчета или торговая дата в виде скаляра или NINST-by- 1 вектор векторов символов дат или серийных номеров дат.

Типы данных: char | double

Опции даты упражнений, заданные как скаляр или NINST-by- 1, NINST-by- 2, или NINST-by- NSTRIKES использование серийных номеров дат или векторов символов дат в зависимости от типа опции:

  • Для европейской опции используйте NINST-by- 1 вектор дат. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дату истечения срока действия опции.

  • Для опции на Бермудских островах используйте NINST-by- NSTRIKES вектор дат. Каждая строка является расписанием для одной опции.

  • Для американской опции используйте NINST-by- 2 вектор контуров дат упражнения. Опция может быть использована в любую дату между или включая пару дат в этой строке.

Примечание

Толкование Strike и ExerciseDates аргументы зависят от настройки AmericanOpt аргумент. Если AmericanOpt = 0, NaN, или не определен, опция является европейским или Бермудским вариантом. Если AmericanOpt = 1, опция является американской опцией.

Типы данных: double | char

(Необязательно) Тип опции, заданный как скаляр или NINST-by- 1 вектор целочисленных флагов со значениями:

  • 0 - Европейский или Бермудский

  • 1 - Американский

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Переменная, содержащая набор инструментов, возвращаемая как структура. Инструменты разбиваются по типам, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое поле сохраненных данных имеет вектор-строку или строку для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.

Имя каждого поля данных для инструмента опции запаса, возвращаемое как NFIELDS-by- 1 массив ячеек из векторов символов.

Класс данных для каждого поля, возвращенный как NFIELDS-by- 1 массив ячеек из векторов символов. Класс определяет, как анализируются аргументы. Допустимые векторы символов 'dble', 'date', и 'char'.

Тип прибора, возвращаемый как вектор символов. Для инструмента опции запаса, TypeString = 'OptStock'.

Подробнее о

свернуть все

Ванильные Опции

A vanilla option - это категория опций, которая включает только самые стандартные компоненты.

Ванильная опция имеет срок годности и прямолинейную цену доставки. Опции в американском стиле и опции в европейском стиле классифицируются как опции ванили.

Выплата для ванильной опции следующая:

  • Для вызова: max(St−K,0)

  • Для размещения: max(K−St,0)

где:

St - цена базового актива на t времени.

K - цена доставки.

Для получения дополнительной информации смотрите Опцию Vanilla.

См. также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте