Exponenta Banner

lrtimespec

Задайте временную структуру для биномиального дерева Лейзена-Реймера

Свернуть все на странице

Синтаксис

TimeSpec = lrtimespec(ValuationDate,Maturity,NumPeriods)

Описание

пример

TimeSpec = lrtimespec(ValuationDate,Maturity,NumPeriods) задает временную структуру для дерева запасов Лейзена-Реймера (lrtree).

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как задать дерево 5-периодов с временными шагами 1 год.

ValuationDate = '1-July-2010';
Maturity = '1-July-2015';
TimeSpec = lrtimespec(ValuationDate, Maturity, 5)
TimeSpec = struct with fields:
           FinObj: 'BinTimeSpec'
    ValuationDate: 734320
         Maturity: 736146
       NumPeriods: 5
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1
             tObs: [0 1 2 3 4 5]
             dObs: [734320 734685 735050 735415 735780 736146]

Входные параметры

свернуть все

Дата ценообразования и первое наблюдение в lrtree, заданный как скалярная дата с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Дата, указывающая глубину дерева запасов Лейзена-Реймера, задается как скалярный серийный номер даты или вектор символов даты.

Типы данных: double | char

Количество временных шагов в дереве запасов Лейзена-Реймера, заданное как скалярное нечетное целое значение.

Примечание

Лейзен-Реймер требует, чтобы количество шагов было нечетным.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Спецификация для временного размещения для lrtree, возвращается как структура.

Ссылки

[1] Leisen D.P., M. Reimer. «Биномиальные модели для оценки опций - изучение и улучшение сходимости». Прикладные математические финансы. № 3, 1996, с. 319-346.

См. также

|

Темы

Введенный в R2010b

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка