Exponenta Banner

lrtree

Создайте дерево запасов Лейзена-Реймера

Свернуть все на странице

Синтаксис

LRTree = lrtree(StockSpec,RateSpec,TimeSpec,Strike)
LRTree = lrtree(___,Name,Value)

Описание

пример

LRTree = lrtree(StockSpec,RateSpec,TimeSpec,Strike) создает дерево запасов Лейзена-Реймера.

пример

LRTree = lrtree(___,Name,Value) добавляет аргумент пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как создать дерево запасов Лейзена-Реймера. Рассмотрим европейскую опцию с ценой исполнения в $30, который истекает 1 июня 2010 года. Базовые акции торгуются на уровне $30 1 января 2010 года и имеют волатильность 30% годовых. Годовая непрерывно повышенная безрисковая ставка составляет 5% годовых. Используя эти данные, создайте дерево Лейзена-Реймера с 101 шагом с использованием PP1 способ.

AssetPrice = 30;
Strike = 30;

ValuationDate = 'Jan-1-2010';
Maturity = 'June-1-2010'; 

% define StockSpec
Sigma = 0.3;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice);

% define RateSpec
Rates = 0.05;
Settle = ValuationDate;
Basis = 1;
Compounding = -1;

RateSpec = intenvset('ValuationDate', ValuationDate, 'StartDates', Settle, ...
'EndDates', Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding, 'Basis', Basis);

% build the Leisen-Reimer (LR) tree with 101 steps
LRTimeSpec = lrtimespec(ValuationDate, Maturity, 101); 

% use the PP1 method
LRMethod  = 'PP1';

LRTree = lrtree(StockSpec, RateSpec, LRTimeSpec, Strike, ...
'method', LRMethod)
LRTree = struct with fields:
       FinObj: 'BinStockTree'
       Method: 'LR'
    Submethod: 'PP1'
       Strike: 30
    StockSpec: [1x1 struct]
     TimeSpec: [1x1 struct]
     RateSpec: [1x1 struct]
         tObs: [1x102 double]
         dObs: [1x102 double]
        STree: {1x102 cell}
      UpProbs: [101x1 double]

Входные параметры

свернуть все

Спецификация запаса для базового актива, заданная с помощью StockSpec получен из stockspec. Для получения информации о спецификации запаса см. stockspec.

stockspec может обрабатывать другие типы базовых активов. Для примера, акций, фондовых индексов и сырьевых товаров. Если дивиденды не указаны в StockSpec, дивиденды приняты 0.

Типы данных: struct

Спецификация процентной ставки для кривой начальной ставки, заданная RateSpec получен из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация размещения дерева времени, заданная с помощью TimeSpec выход, полученный из lrtimespec.

Типы данных: struct

Значение цены доставки опции, заданное как скаляр неотрицательное целое число.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: LRTree = lrtree(StockSpec,RateSpec,LRTimeSpec,Strike,'Method','PP2')

Метод расчета, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Method' и вектор символов со значением 'PP1' или 'PP2'. 'PP1' для инверсии и 'PP2' метода 1 Peizer-Pratt является инверсией метода 2 Пейзера-Пратта. Для получения дополнительной информации о 'PP1' и 'PP2' методы, см. Leisen-Reimer Tree (LR) Моделирование.

Типы данных: char

Выходные аргументы

свернуть все

Сведения о запасе и времени для дерева Лейзена-Реймера, возвращенные как структура.

Ссылки

[1] Leisen D.P., M. Reimer. «Биномиальные модели для оценки опций - изучение и улучшение сходимости». Прикладные математические финансы. № 3, 1996, с. 319-346.

См. также

| | | |

Темы

Введенный в R2010b

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка