mbsdurp

Длительность ипотечного пула по данной цене

Синтаксис

[YearDuration,ModDuration] = mbsdurp(Price,Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate)

[YearDuration,ModDuration] = mbsdurp(___,CouponRate,Delay,PrepaySpeed,PrepayMatrix)

Описание

[YearDuration,ModDuration] = mbsdurp(Price,Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate) вычисляет обеспеченную ипотекой безопасность Macolay (YearDuration) в годах и изменено (ModDuration) сроки в годах, указанная информация о времени, цена при расчете и, опционально, модель предоплаты.

пример

[YearDuration,ModDuration] = mbsdurp(___,CouponRate,Delay,PrepaySpeed,PrepayMatrix) задает опции с использованием одного или нескольких необязательных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Найти длительность ипотечного пула

Открыть Live Script

В этом примере показано, как найти длительность ипотечного пула, заданную обеспечением, обеспеченным ипотекой, со следующими характеристиками.

Price = 101;
Settle = datenum('15-Apr-2002');
Maturity = datenum('1 Jan 2030');
IssueDate = datenum('1-Jan-2000');
GrossRate = 0.08125;
CouponRate = 0.075;;
Delay = 14;
Speed = 100;

[YearDuration, ModDuration] = mbsdurp(Price, Settle, Maturity,... 
IssueDate, GrossRate, CouponRate, Delay, Speed)

YearDuration = 6.4380

ModDuration = 6.2080

Входные параметры

свернуть все

`Price` - Чистая цена за каждые $100 лиц эмиссии
вектор

Чистая цена за каждые 100 долларов США, указанная как NMBS-by- 1 вектор.

Типы данных: double

`Settle` - Даты расчета
вектор

Даты расчета, заданные как NMBS-by- 1 вектор последовательных номеров дат или массив ячеек из векторов символов. Settle должно быть раньше Maturity.

Типы данных: double | cell

`Maturity` - Даты погашения
вектор

Даты погашения, заданные как NMBS-by- 1 вектор последовательных номеров дат или массив ячеек из векторов символов.

Типы данных: double | cell

`IssueDate` - Даты выпуска
вектор

Типы данных: double | cell

`GrossRate` - Ставка брутто-купона (включая комиссии)
вектор

Ставка брутто-купона (включая комиссии), указанная в виде NMBS-by- 1 вектор числовых десятичных чисел.

Типы данных: double

`CouponRate` - Ставка чистого купона
`GrossRate` (по умолчанию) | вектор

(Необязательно) Ставка чистого купона, заданная как NMBS-by- 1 вектор числовых десятичных чисел.

Типы данных: double

`Delay` - Задержка в днях
`0` (без задержки) (по умолчанию) | вектор

(Необязательно) Задержка в днях, заданная как NMBS-by- 1 вектор.

Типы данных: double

`PrepaySpeed` - Скорость относительно стандарта PSA
`0` (без предоплаты) (по умолчанию) | вектор

(Необязательно) Скорость относительно стандарта PSA, заданная как NMBS-by- 1 вектор. Стандарт PSA 100.

Примечание

Установите PrepaySpeed на [] если вы вводите настроенное PrepayMatrix.

Типы данных: double

`PrepayMatrix` - Настраиваемый вектор предоплаты
матрица

(Необязательно) Настраиваемый вектор предоплаты, заданный как NaN-подставленная матрица размера max(TermRemaining)-by- NMBS. Каждый столбец соответствует каждому ипотечному обеспечению, и каждая строка соответствует каждому месяцу после расчета.

Примечание

Использование PrepayMatrix только когда PrepaySpeed не задан.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

`YearDuration` - Продолжительность Маколея в годах
скалярное число

Длительность Маколея в годах, возвращённая как скалярное число.

`ModDuration` - Измененная длительность в годах
скалярное число

Измененная длительность в годах, возвращенная в виде скалярного числа.

Ссылки

[1] Унифицированные практики PSA, SF-49

См. также

mbsconvp | mbsconvy | mbsdury | mbsnoprepay | mbspassthrough

Темы

Представлено до R2006a

Документация

mbsdurp

Синтаксис

Описание

Примеры

Найти длительность ипотечного пула

Входные параметры

`Price` - Чистая цена за каждые $100 лиц эмиссии
вектор

`Settle` - Даты расчета
вектор

`Maturity` - Даты погашения
вектор

`IssueDate` - Даты выпуска
вектор

`GrossRate` - Ставка брутто-купона (включая комиссии)
вектор

`CouponRate` - Ставка чистого купона
`GrossRate` (по умолчанию) | вектор

`Delay` - Задержка в днях
`0` (без задержки) (по умолчанию) | вектор

`PrepaySpeed` - Скорость относительно стандарта PSA
`0` (без предоплаты) (по умолчанию) | вектор

`PrepayMatrix` - Настраиваемый вектор предоплаты
матрица

Выходные аргументы

`YearDuration` - Продолжительность Маколея в годах
скалярное число

`ModDuration` - Измененная длительность в годах
скалярное число

Ссылки

См. также

Темы

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

mbsdurp

Синтаксис

Описание

Примеры

Найти длительность ипотечного пула

Входные параметры

Price - Чистая цена за каждые $100 лиц эмиссии вектор

Settle - Даты расчета вектор

Maturity - Даты погашения вектор

IssueDate - Даты выпуска вектор

GrossRate - Ставка брутто-купона (включая комиссии) вектор

CouponRate - Ставка чистого купона GrossRate (по умолчанию) | вектор

Delay - Задержка в днях 0 (без задержки) (по умолчанию) | вектор

PrepaySpeed - Скорость относительно стандарта PSA 0 (без предоплаты) (по умолчанию) | вектор

PrepayMatrix - Настраиваемый вектор предоплаты матрица

Выходные аргументы

YearDuration - Продолжительность Маколея в годах скалярное число

ModDuration - Измененная длительность в годах скалярное число

Ссылки

См. также

Темы

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`Price` - Чистая цена за каждые $100 лиц эмиссии
вектор

`Settle` - Даты расчета
вектор

`Maturity` - Даты погашения
вектор

`IssueDate` - Даты выпуска
вектор

`GrossRate` - Ставка брутто-купона (включая комиссии)
вектор

`CouponRate` - Ставка чистого купона
`GrossRate` (по умолчанию) | вектор

`Delay` - Задержка в днях
`0` (без задержки) (по умолчанию) | вектор

`PrepaySpeed` - Скорость относительно стандарта PSA
`0` (без предоплаты) (по умолчанию) | вектор

`PrepayMatrix` - Настраиваемый вектор предоплаты
матрица

`YearDuration` - Продолжительность Маколея в годах
скалярное число

`ModDuration` - Измененная длительность в годах
скалярное число