Exponenta Banner

mbsdury

Длительность ипотечного пула с учетом выражения

Свернуть все на странице

Синтаксис

[YearDuration,ModDuration] = mbsdury(Yield,Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate)
[YearDuration,ModDuration] = mbsdury(___,CouponRate,Delay,PrepaySpeed,PrepayMatrix)

Описание

пример

[YearDuration,ModDuration] = mbsdury(Yield,Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate) вычисляет обеспеченную ипотекой безопасность Macolay (YearDuration) в годах и изменено (ModDuration) сроки в годах, информация о времени, доходность до срока и, опционально, модель предоплаты.

пример

[YearDuration,ModDuration] = mbsdury(___,CouponRate,Delay,PrepaySpeed,PrepayMatrix) задает опции с использованием одного или нескольких необязательных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как найти длительность ипотечного пула, заданную обеспечением, обеспеченным ипотекой, со следующими характеристиками.

Yield = 0.07298413;
Settle = '15-Apr-2002';
Maturity = '1 Jan 2030';
IssueDate = '1-Jan-2000';
GrossRate = 0.08125;
Speed = 100;
CouponRate = 0.075;
Delay = 14;

[YearDuration, ModDuration] = mbsdury(Yield, Settle, Maturity,... 
IssueDate, GrossRate, CouponRate, Delay, Speed)
YearDuration = 6.4380

ModDuration = 6.2080

Входные параметры

свернуть все

Ипотечное выражение, сложная ежемесячно, указывается как NMBS-by- 1 вектор десятичными числами.

Типы данных: double

Даты расчета, заданные как NMBS-by- 1 вектор последовательных номеров дат или массив ячеек из векторов символов. Settle должно быть раньше Maturity.

Типы данных: double | cell

Даты погашения, заданные как NMBS-by- 1 вектор последовательных номеров дат или массив ячеек из векторов символов.

Типы данных: double | cell

Даты погашения, заданные как NMBS-by- 1 вектор последовательных номеров дат или массив ячеек из векторов символов.

Типы данных: double | cell

Ставка брутто-купона (включая комиссии), указанная в виде NMBS-by- 1 вектор числовых десятичных чисел.

Типы данных: double

(Необязательно) Ставка чистого купона, заданная как NMBS-by- 1 вектор числовых десятичных чисел.

Типы данных: double

(Необязательно) Задержка в днях, заданная как NMBS-by- 1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) Скорость относительно стандарта PSA, заданная как NMBS-by- 1 вектор. Стандарт PSA 100.

Примечание

Установите PrepaySpeed на [] если вы вводите настроенное PrepayMatrix.

Типы данных: double

(Необязательно) Настраиваемый вектор предоплаты, заданный как NaN-подставленная матрица размера max(TermRemaining)-by- NMBS. Каждый столбец соответствует каждому ипотечному обеспечению, и каждая строка соответствует каждому месяцу после расчета.

Примечание

Использование PrepayMatrix только когда PrepaySpeed не задан.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Длительность Маколея в годах, возвращённая как скалярное число.

Измененная длительность в годах, возвращенная в виде скалярного числа.

Ссылки

[1] Унифицированные практики PSA, SF-49

См. также

| | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка