Exponenta Banner

mbsprice

Обеспеченная ипотечной ценой гарантийная цена с учетом выражения

Свернуть все на странице

Синтаксис

[Price,AccrInt] = mbsprice(Yield,Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate)
[Price,AccrInt] = mbsprice(___CouponRate,Delay,PrepaySpeed,PrepayMatrix)

Описание

пример

[Price,AccrInt] = mbsprice(Yield,Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate) вычисляет обеспеченную ипотечной ценой цену обеспечения, учитывая информацию о времени и ипотечное выражение при расчете.

пример

[Price,AccrInt] = mbsprice(___CouponRate,Delay,PrepaySpeed,PrepayMatrix) задает опции с использованием одного или нескольких необязательных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как определить обеспечительную цену, обеспеченную ипотечным кредитованием, с учетом обеспечения, обеспеченного ипотечным кредитованием, со следующими характеристиками.

Yield = 0.0725;
Settle = datenum('15-Apr-2002');
Maturity = datenum('1 Jan 2030');
IssueDate = datenum('1-Jan-2000');
GrossRate = 0.08125;
CouponRate = 0.075;
Delay = 14;
Speed = 100;

[Price AccrInt] = mbsprice(Yield, Settle, Maturity, IssueDate,...
GrossRate, CouponRate, Delay, Speed)
Price = 101.3147

AccrInt = 0.2917
Открыть Live Script

В этом примере показано, как определить обеспечительную цену, обеспеченную ипотекой, учитывая обеспеченную ипотекой, и PrePaytMatrix со следующими характеристиками: 

Yield = 0.0725;
Settle = datenum('15-Apr-2002');
Maturity = datenum('1 Jan 2030');
IssueDate = datenum('1-Jan-2000');
GrossRate = 0.08125;
PrepayMatrix = 0.005*ones(360,1);

[Price AccrInt] = mbsprice(Yield, Settle, Maturity, IssueDate,...
GrossRate, PrepayMatrix)
Price = 360×1

   34.8583
   34.8583
   34.8583
   34.8583
   34.8583
   34.8583
   34.8583
   34.8583
   34.8583
   34.8583
      ⋮


AccrInt = 360×1

    0.0194
    0.0194
    0.0194
    0.0194
    0.0194
    0.0194
    0.0194
    0.0194
    0.0194
    0.0194
      ⋮

Входные параметры

свернуть все

Ипотечное выражение складывается ежемесячно, указывается как NMBS-by- 1 вектор с использованием десятичных значений.

Типы данных: double

Дата расчета, заданная как NMBS-by- 1 вектор с последовательными номерами дат или массив ячеек с векторами символов дат. Settle должно быть раньше Maturity.

Типы данных: double | char | cell

Дата зрелости, заданная как NMBS-by- 1 вектор с последовательными номерами дат или массив ячеек с векторами символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Дата выпуска, заданная как NMBS-by- 1 вектор с последовательными номерами дат или массив ячеек с векторами символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Ставка брутто-купона (включая комиссии), указанная в виде NMBS-by- 1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

(Необязательно) Ставка чистого купона, заданная как NMBS-by- 1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

(Необязательно) Задержка (в днях) между оплатой от домовладельца и получением держателем облигации в виде NMBS-by- 1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) Скорость относительно стандарта PSA, заданная как NMBS-by- 1 вектор. Стандарт PSA 100.

Примечание

Установите PrepaySpeed на [] если вы вводите настроенное PrepayMatrix.

Типы данных: double

(Необязательно) Настраиваемый вектор предоплаты, заданный как NaN-подставленная матрица размера max(TermRemaining)-by- NMBS. Каждый столбец соответствует каждому ипотечному обеспечению, и каждая строка соответствует каждому месяцу после расчета.

Примечание

Использование PrepayMatrix только когда PrepaySpeed не задан.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Чистая цена за каждые $100 face значения ценных бумаг, возвращенных как NMBS-by- 1 вектор.

Начисленные проценты по ипотечным ценным бумагам, возвращенные в качестве NMBS-by- 1 вектор.

Ссылки

[1] Унифицированные практики PSA, SF-49

См. также

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка