Exponenta Banner

mbsyield

Обеспеченные ипотечными кредитами доходности по данной цене

Свернуть все на странице

Синтаксис

[MYield,BEMBSYield] = mbsyield(Price,Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate)
[MYield,BEMBSYield] = mbsyield(___CouponRate,Delay,PrepaySpeed,PrepayMatrix)

Описание

пример

[MYield,BEMBSYield] = mbsyield(Price,Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate) вычисляет обеспечительное выражение, обеспеченную ипотекой, до срока погашения и эквивалентное выражение облигаций, с учетом информации о времени и цены при расчете.

пример

[MYield,BEMBSYield] = mbsyield(___CouponRate,Delay,PrepaySpeed,PrepayMatrix) задает опции с использованием одного или нескольких необязательных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Этот пример показывает, как определить обеспечительное выражение, обеспеченную ипотекой, с учетом обеспеченности, обеспеченной ипотекой, со следующими характеристиками.

Price = 102;
Settle = '15-Apr-2002';
Maturity = '1 Jan 2030';
IssueDate = '1-Jan-2000';
GrossRate = 0.08125;
CouponRate = 0.075;
Delay = 14;
Speed = 100;

[MYield, BEMBSYield] = mbsyield(Price, Settle, Maturity, ... 
IssueDate, GrossRate, CouponRate, Delay,  Speed)
MYield = 0.0715

BEMBSYield = 0.0725
Открыть Live Script

Этот пример показывает, как определить несколько выражения ценных бумаг с ипотечным обеспечением, учитывая портфель ценных бумаг с ипотечным обеспечением со следующими характеристиками.

Price = 102;
Settle = datenum(['13-Feb-2000';'17-Apr-2002';'17-May-2002';... 
'13-Jan-2000']);
Maturity  = datenum('1-Jan-2030');
IssueDate = datenum('1-Jan-2000');
GrossRate = 0.08125;
CouponRate = [0.075; 0.07875; 0.0775; 0.08125];
Delay = 14;
Speed = 100;

[MYield, BEMBSYield] = mbsyield(Price, Settle, Maturity,... 
IssueDate, GrossRate, CouponRate, Delay,  Speed)
MYield = 4×1

    0.0717
    0.0751
    0.0739
    0.0779


BEMBSYield = 4×1

    0.0728
    0.0763
    0.0750
    0.0791

Входные параметры

свернуть все

Чистая цена за каждые 100 $ face значения, заданная как NMBS-by- 1 вектор.

Типы данных: double

Дата расчета, заданная как NMBS-by- 1 вектор с последовательными номерами дат или массив ячеек с векторами символов дат. Settle должно быть раньше Maturity.

Типы данных: double | char | cell

Дата зрелости, заданная как NMBS-by- 1 вектор с последовательными номерами дат или массив ячеек с векторами символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Дата выпуска, заданная как NMBS-by- 1 вектор с последовательными номерами дат или массив ячеек с векторами символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Ставка брутто-купона (включая комиссии), указанная в виде NMBS-by- 1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

(Необязательно) Ставка чистого купона, заданная как NMBS-by- 1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

(Необязательно) Задержка (в днях) между оплатой от домовладельца и получением держателем облигации в виде NMBS-by- 1 вектор.

Типы данных: double

(Необязательно) Скорость относительно стандарта PSA, заданная как NMBS-by- 1 вектор. Стандарт PSA 100.

Примечание

Установите PrepaySpeed на [] если вы вводите настроенное PrepayMatrix.

Типы данных: double

(Необязательно) Настраиваемый вектор предоплаты, заданный как NaN-подставленная матрица размера max(TermRemaining)-by- NMBS. Каждый столбец соответствует каждому ипотечному обеспечению, и каждая строка соответствует каждому месяцу после расчета.

Примечание

Использование PrepayMatrix только когда PrepaySpeed не задан.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Доходность к погашению обеспеченности, обеспеченной ипотекой, возвращенная в качестве NMBS-by- 1 вектор. Это выражение смешивается ежемесячно (12 раз в год).

Эквивалентное выражение облигаций обеспеченного ипотечным кредитом обеспечения, возвращенная в качестве NMBS-by- 1 вектор. Это выражение компаундируется в год (два раза в год).

Ссылки

[1] Унифицированные практики PSA, SF-49

См. также

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка