Цена с использованием решений закрытой формы
Определите цену на прописные буквы, полы, свопционы, агентские вызываемые облигации и фьючерсы на облигации, используя решения закрытой формы
- Черная модель
Вычислим цену на прописные буквы, полы и свопционы с помощью моделей Black и Shifted Black
- Нормальная модель
Рассчитать цену на прописные буквы, этажи, свопционы для отрицательных ставок можно используя модель Normal (Bachelier)
- Модель SABR
Вычислите подразумеваемую волатильность и чувствительность опций с помощью моделей SABR и Shifted SABR
- Модели OAS Агентства
Рассчитать цену и спред для Агентства ОАГ
- Фьючерсы на облигации
Вычислите цену и подразумеваемую ставку репо для фьючерсов на облигации
