bndfutimprepo | Подразумеваемые ставки репо для будущей цены облигаций |
bndfutprice | Ценовые облигации в будущем с учетом ставок репо |
convfactor | Коэффициенты преобразования облигаций |
tfutbyprice | Будущие цены казначейских облигаций по спотовой цене |
tfutbyyield | Будущие цены казначейских облигаций с учетом текущего выражения |
tfutimprepo | Подразумеваемые ставки репо для будущей цены казначейских облигаций |
tfutpricebyrepo | Рассчитывает цену фьючерсов казначейских облигаций с учетом подразумеваемых ставок репо |
tfutyieldbyrepo | Рассчитывает доходность фьючерсов на казначейские облигации с учетом подразумеваемых ставок репо |
Этот пример демонстрирует анализ немецких фьючерсов Euro-Bund, торгующихся на Eurex.
Подбор кривой модели Диболда-Ли
Этот пример показывает, как создать модель Диболда-Ли кривой выражения США для каждого месяца с 1990 по 2010 год.
Управление процентным риском с помощью фьючерсов на облигации
В этом примере показано, как хеджировать процентный риск портфеля с помощью фьючерсов на облигации.
Фьючерсы на облигации являются фьючерсными контрактами, где товаром для поставки является государственная облигация.
Управление текущим значением с помощью фьючерсов на облигации
Текущее значение базовой точки (PVBP) используется для управления риском процентной ставки.
Шаговая купонная облигация имеет фиксированный график изменения сумм купонов.
