capbyblk | Ценовые прописные буквы с использованием модели ценообразования опция |
floorbyblk | Ценовые полы с использованием модели Black option pricing |
capvolstrip | Летучесть каплетки полосы от летучести плоской прописной буквы |
floorvolstrip | Полосковые волатильности от плоских полов |
swaptionbyblk | Цена Европейский свапсионный инструмент с использованием модели Black |
В этом примере показано, как использовать два различных метода для калибровки модели стохастической волатильности SABR от рыночных подразумеваемых волатильностей Black.
Цена свопциона с помощью модели SABR
В этом примере показано, как оценить свопцион с помощью модели SABR.
Ценовые свопционы с отрицательными ударами с использованием сдвинутой модели SABR
В этом примере показано, как оценить свопционы с отрицательными ударами с помощью модели Shifted SABR.
Работа с отрицательными процентными ставками с использованием функций
Financial Instruments Toolbox™ вычисляет цены для прописных букв, этажей, свопсов при моделировании для отрицательных процентных ставок с помощью функций.
Производные по процентным ставкам с использованием решений закрытой формы
Закрытые решения для ценовых прописных букв и полов с использованием модели Black.
