blackvolbysabr | Вычислите подразумеваемую волатильность черного цвета с помощью модели SABR |
normalvolbysabr | Подразумеваемая нормальная (холостяцкая) волатильность по модели SABR |
optsensbysabr | Вычислите чувствительность опции с помощью модели SABR |
В этом примере показано, как использовать два различных метода для калибровки модели стохастической волатильности SABR от рыночных подразумеваемых волатильностей Black.
Калибровка модели SABR с помощью нормальных (холостяцких) волатильностей с отрицательными ударами
В этом примере показано, как использовать два различных метода для калибровки модели стохастической волатильности SABR из рыночных подразумеваемых волатильностей Normal (Bachelier) с отрицательными ударами.
Цена свопциона с помощью модели SABR
В этом примере показано, как оценить свопцион с помощью модели SABR.
Ценовые свопционы с отрицательными ударами с использованием сдвинутой модели SABR
В этом примере показано, как оценить свопционы с отрицательными ударами с помощью модели Shifted SABR.
Работа с отрицательными процентными ставками с использованием функций
Financial Instruments Toolbox™ вычисляет цены для прописных букв, этажей, свопсов при моделировании для отрицательных процентных ставок с помощью функций.