Exponenta Banner

Цена используя симуляцию Монте-Карло

Ценовой спред, азиатские и ванильные опции с использованием симуляции Монте-Карло с моделью опционного ценообразования Longstaff-Schwartz

Подход Longstaff-Schwartz методом наименьших квадратов используется для оценки ожидаемой отдачи американского типа опции, которая позволяет проводить ранние упражнения.

Функции

расширить все

spreadbyls Ценовые европейские или американские опции спреда с помощью симуляций Монте-Карло
spreadsensbyls Вычислите цену и чувствительность для европейских или американских опций спреда с помощью симуляций Монте-Карло
barrierbylsЦеновые европейские или американские барьерные опции с помощью симуляций Монте-Карло
barriersensbylsРассчитать цену и чувствительность для европейских или американских барьерных опций можно используя симуляции Монте-Карло
dblbarrierbyblsЦена Европейские двойные барьерные опции с использованием модели ценообразования Black-Scholes
dblbarriersensbyblsВычислите цены и чувствительности для европейских двойных барьерных опций с помощью модели Black-Scholes опции ценообразования
asianbyls Цена Европейские или американские азиатские опции с помощью симуляций Монте-Карло
asiansensbyls Вычислите цену и чувствительность для европейских или американских азиатских опций с помощью симуляций Монте-Карло
lookbackbylsЦены Европейские или американские опции поиска с помощью симуляций Монте-Карло
lookbacksensbylsВычислите цену и чувствительность для европейских или американских опций поиска с помощью симуляций Монте-Карло
optstockbyls Цена Европейские Бермудские или американские опции ванили с помощью симуляций Монте-Карло
optstocksensbylsВычислите цену и чувствительность для европейских бермудских или американских опций ванили с помощью симуляций Монте-Карло
optpricebysimОпция «Цена» по моделируемым базовым значениям

Примеры и как

Ценообразование Европейские и Американские Опции Спреда

Этот пример показывает, как оценить и вычислить чувствительность для европейских и американских опций спреда с помощью различных методов.

Стратегии хеджирования с использованием опций спреда

Этот пример показывает различные стратегии хеджирования для минимизации воздействия на энергетическом рынке с помощью опций Crack Spread.

Опции ценообразования с использованием метода Лонгстафа-Шварца

В этом примере показано, как оценить опцию swing с помощью симуляции Монте-Карло и метода Лонгстафа-Шварца.

Симуляция цен на электроэнергию с реверсией среднего и диффузией скачка

В этом примере показано, как моделировать цены на электроэнергию с помощью модели со средним возвращением с сезонностью и компонентом перехода.

Ценообразование Азиатские опции

Этот пример показывает, как оценить европейскую азиатскую опцию с помощью шести методов в Financial Instruments Toolbox™.

Концепции

Поддерживаемые функции производной энергии

Производные функции энергии, поддерживаемые Financial Instruments Toolbox™.

Связанная информация

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка