Цена с использованием решений закрытой формы

Ценовой спред, азиатские форвардные и фьючерсные опции с использованием закрытых решений

Функции

Опции распределения

`spreadbykirk`	Цена Европейские опции спреда с использованием модели ценообразования Kirk
`spreadsensbykirk`	Вычислите европейские спред- опции цены или чувствительности с помощью модели ценообразования Kirk
`spreadbybjs`	Цены Европейские опции спреда с использованием модели ценообразования Бьерксунда-Стенсленда
`spreadsensbybjs`	Вычислите европейские спред- опции цены или чувствительности с помощью модели ценообразования Bjerksund-Stensland

Азиатские опции

`asianbykv`	Цены Европейские геометрические Азиатские опции с использованием модели Кемна-Ворста
`asiansensbykv`	Вычислите цены или чувствительность европейских геометрических азиатских опций с помощью модели Кемна-Ворста
`asianbylevy`	Цена европейской арифметики Азиатские опции с использованием модели Леви
`asiansensbylevy`	Вычислите цены или чувствительности европейских арифметических азиатских опций с помощью модели Леви
`asianbyhhm`	Цена Европейская дискретная арифметика фиксировала азиатские опции с помощью модели Haug, Haug, Margrabe
`asiansensbyhhm`	Вычислите цену и чувствительности европейской дискретной арифметики фиксированных азиатских опций с помощью модели Haug, Haug, Margrabe
`asianbytw`	Цена Европейская арифметика фиксировала азиатские опции с помощью модели Turnbull-Wakeman
`asiansensbytw`	Вычислите цену и чувствительности европейской фиксированной арифметики азиатских опций с помощью модели Тернбулла-Уэйкмана

Опции поиска

`lookbackbycvgsg`	Вычислите цены на европейские опции поиска с помощью моделей Conze-Viswanathan и Goldman-Sosin-Gatto
`lookbacksensbycvgsg`	Вычислите цены или чувствительность европейских опций поиска с помощью моделей Conze-Viswanathan и Goldman-Sosin-Gatto

Опции будущего и вперед

`optstockbyblk`	Опции цены на фьючерсы и форварды с использованием модели Black option pricing
`optstocksensbyblk`	Определите опцию цены или чувствительность к фьючерсам и форвардам с помощью модели ценообразования Black опции

Американские опции ванили

`optstockbybaw`	Вычислите американские цены на опции с помощью модели ценообразования Barone-Adesi и Whaley опции
`optstocksensbybaw`	Вычислите цены и чувствительность американских опций с помощью модели ценообразования Barone-Adesi и Whaley
`impvbybaw`	Вычислите подразумеваемую волатильность с помощью модели ценообразования Barone-Adesi и Whaley опции

Примеры и как

Ценообразование Европейские опции вызова с использованием различных моделей собственного капитала

Этот пример иллюстрирует, как Financial Instruments Toolbox™ используется для оценки европейских опций вызова ванили с помощью различных моделей капитала.

Стратегии хеджирования с использованием опций спреда

Этот пример показывает различные стратегии хеджирования для минимизации воздействия на энергетическом рынке с помощью опций Crack Spread.

Симуляция цен на электроэнергию с реверсией среднего и диффузией скачка

В этом примере показано, как моделировать цены на электроэнергию с помощью модели со средним возвращением с сезонностью и компонентом перехода.

Ценообразование Азиатские опции

Этот пример показывает, как оценить европейскую азиатскую опцию с помощью шести методов в Financial Instruments Toolbox™.