Цена с использованием решений закрытой формы

• Модель Блэка-Скоулза
  Вычислите цену и чувствительность для опций на акции, фьючерсов и иностранных валют с помощью модели опционного ценообразования
  
• Черная модель
  Вычислите подразумеваемую волатильность, цену и чувствительность для форвардов и фьючерсов с помощью модели опционного ценообразования
  
• Модель Ролл-Геске-Уэйли
  Вычислите подразумеваемую волатильность, цену и чувствительность, используя модель опционного ценообразования для американских опций вызова
  
• Модель Бьерксунда-Стенсланда
  Вычислите подразумеваемую волатильность, цену и чувствительность с помощью модели опционного ценообразования
  
• Модель Нэнцзю Джу
  Цена Европейские опции корзины с использованием приближения для опционного ценообразования
  
• Модель Штульца
  Цена Европейская радужная опция с максимум двумя рискованными активами с помощью модели опционного ценообразования
  
• Модель Кирка
  Цена и чувствительность для европейских опций спреда с помощью модели ценообразования Kirk
  
• Модель Кемны Ворст
  Цена и чувствительность для европейских геометрических азиатских опций с помощью модели Kemna Vorst
  
• Модель Хестона
  Вычислите ванильные европейские цены опций и чувствительности с помощью модели Хестона
  
• Модель Бейтса
  Вычислите ванильные европейские цены опций и чувствительности с помощью модели Бейтса
  
• Merton76 модель
  Вычислите ванильные европейские цены опций и чувствительности с помощью Merton76 модели
  
• Модель Хауга, Хауга, Марграбе
  Цена и чувствительность для европейской дискретной арифметики фиксировали азиатские опции с помощью модели Huag, Haug, Magrabe
  
• Модель Тернбулла-Вакемана
  Цена и чувствительность для европейских непрерывных арифметических азиатских опций с использованием модели Turnbull-Wakeman
  
• Модель Леви
  Цена и чувствительность для европейских арифметических азиатских опций с помощью модели Леви
  
• Модели Конце-Висванатана и Голдмана-Сосина-Гатто
  Цена и чувствительность для европейских опций поиска с использованием моделей Conze-Viswanathan и Goldman-Sosin-Gatto
  
• Модель Бароне-Адеси-Уэйли
  Цена, чувствительность и подразумеваемая волатильность для американских опций ванили с помощью модели Barone-Adesi-Whaley