Черная модель

Вычислите подразумеваемую волатильность, цену и чувствительность для форвардов и фьючерсов с помощью модели опционного ценообразования

Функции

`impvbyblk`	Определите подразумеваемую волатильность с помощью модели ценообразования опция
`optstockbyblk`	Опции цены на фьючерсы и форварды с использованием модели Black option pricing
`optstocksensbyblk`	Определите опцию цены или чувствительность к фьючерсам и форвардам с помощью модели ценообразования Black опции
`bkcall`	Цена европейской колл опции на облигации с использованием модели Black
`bkput`	Цена Европейский put опция на облигации с использованием модели Black

Financial Instruments Toolbox™ поддерживает четыре типа решений закрытой формы и аналитических приближений для вычисления цены и чувствительности.

Рассмотрим вызов европейская опция по фьючерсам на нефть Brent.

Функции инструмента производного капитала, поддерживаемые Financial Instruments Toolbox™.