Модель Бейтса

Вычислите ванильные европейские цены опций и чувствительности с помощью модели Бейтса

Функции

`optByBatesFFT`	Опционная цена по модели Бейтса с использованием FFT и FRFT
`optSensByBatesFFT`	Цена опции и чувствительность по модели Бейтса с использованием FFT и FRFT
`optByBatesNI`	Опционная цена по модели Бейтса с помощью численного интегрирования
`optSensByBatesNI`	Цена опции или чувствительность по модели Бейтса с помощью численного интегрирования
`optByBatesFD`	Опционная цена по модели Бейтса с использованием конечных различий
`optSensByBatesFD`	Цена опции и чувствительности модели Бейтса с использованием конечных различий

Скорректированный по опционам спред (OAS) является стандартной мерой для оценки облигаций со встроенными опциями.