Модель Блэка-Скоулза предполагает, что цена активов следует геометрическому броуновскому движению с постоянным дрейфом и волатильностью. При применении к опции капитала модель включает постоянное изменение цены базового актива, временного значения денег, цены выхода опции и времени истечения срока действия опции.
assetbybls | Определите цену цифровых опций «актив или ничего» с помощью модели Блэка-Скоулза |
assetsensbybls | Определите цену или чувствительность цифровых опций «актив или ничего» с помощью модели Блэка-Скоулза |
barrierbybls | Ценовые европейские барьерные опции с использованием модели ценообразования Black-Scholes |
barriersensbybls | Вычислите цену или чувствительность для европейских барьерных опций с помощью модели опционного ценообразования Black-Scholes |
dblbarrierbybls | Цена Европейские двойные барьерные опции с использованием модели ценообразования Black-Scholes |
dblbarriersensbybls | Вычислите цены и чувствительности для европейских двойных барьерных опций с помощью модели Black-Scholes опции ценообразования |
touchbybls | Цена в одно касание и без касания бинарные опции с помощью модели ценообразования опций Black-Scholes |
touchsensbybls | Вычислите цену или чувствительность для бинарных опций с одним касанием и без касания с помощью модели ценообразования опций Black-Scholes |
dbltouchbybls | Цена double one-touch и double no-touch бинарные опции с использованием модели ценообразования опций Black-Scholes |
dbltouchsensbybls | Вычислите цены и чувствительность для двойных однотактных и двойных безтактных бинарных опций с помощью модели ценообразования опций Black-Scholes |
cashbybls | Определите цену цифровых опций «наличные или ничего» с помощью модели Блэка-Скоулза |
cashsensbybls | Определите цену или чувствительность цифровых опций «наличные или ничего» с помощью модели Блэка-Скоулза |
chooserbybls | Цена Европейские простые опции выбора с помощью модели Блэка-Скоулза |
gapbybls | Определите цену цифровых опций разрыва с помощью модели Блэка-Скоулза |
gapsensbybls | Определите цену или чувствительность цифровых опций разрыва с помощью модели Блэка-Скоулза |
impvbybls | Определите подразумеваемую волатильность с помощью модели ценообразования по опциям Блэка-Скоулза |
optstockbybls | Опции цены с использованием модели ценообразования Black-Scholes |
optstocksensbybls | Определите цены опций или чувствительность с помощью модели ценообразования опций Black-Scholes |
supersharebybls | Определите цену цифровых опций supershare с помощью модели Блэка-Скоулза |
supersharesensbybls | Определите цену или чувствительность цифровых опций supershare с помощью модели Блэка-Скоулза |
Производные активы с использованием решений закрытой формы
Financial Instruments Toolbox™ поддерживает четыре типа решений закрытой формы и аналитических приближений для вычисления цены и чувствительности.
Ценообразование Европейские опции вызова с использованием различных моделей собственного капитала
Этот пример иллюстрирует, как Financial Instruments Toolbox™ используется для оценки европейских опций вызова ванили с помощью различных моделей капитала.
Поддерживаемые производные функции собственного капитала
Функции инструмента производного капитала, поддерживаемые Financial Instruments Toolbox™.