Модель Хестона

Вычислите ванильные европейские цены опций и чувствительности с помощью модели Хестона

Функции

`optByHestonFFT`	Опционная цена по модели Хестона с использованием FFT и FRFT
`optSensByHestonFFT`	Цена опции и чувствительность по модели Хестона с использованием FFT и FRFT
`optByHestonNI`	Опционная цена по модели Хестона с помощью численного интегрирования
`optSensByHestonNI`	Цена опции и чувствительности по модели Хестона с помощью численного интегрирования

Скорректированный по опционам спред (OAS) является стандартной мерой для оценки облигаций со встроенными опциями.