Exponenta Banner

ratetimes

Изменение временных интервалов, определяющих окружение процентных ставок

Свернуть все на странице

Синтаксис

[Rates,EndTimes,StartTimes] = ratetimes(Compounding,RefRates,RefEndTimes,RefStartTimes,EndTimes,StartTimes)
[Rates,EndTimes,StartTimes] = ratetimes(Compounding,RefRates,RefEndTimes,RefStartTimes,EndTimes,StartTimes,ValuationDate)

Описание

пример

[Rates,EndTimes,StartTimes] = ratetimes(Compounding,RefRates,RefEndTimes,RefStartTimes,EndTimes,StartTimes) изменение временных интервалов, определяющих окружение процентной ставки, где интервальные точки вводятся в периодических модулях по времени.

ratetimes принимает процентное окружение, заданную выражениями за один набор временных интервалов, и вычисляет выражения за другой набор временных интервалов. Нулевая ставка принята кусочно-линейной по времени.

пример

[Rates,EndTimes,StartTimes] = ratetimes(Compounding,RefRates,RefEndTimes,RefStartTimes,EndTimes,StartTimes,ValuationDate) изменить временные интервалы, определяющие окружение процентной ставки, где ValuationDate передается, и точки интервала вводятся как даты.

Ввод ValuationDate ссылается на толкование даты; опускание ValuationDate вызывает интерпретацию времени по умолчанию.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

ratetimes принимает процентное окружение, заданную выражениями за один набор временных интервалов, и вычисляет выражения за другой набор временных интервалов. Нулевая ставка принята кусочно-линейной по времени.

Эталонное окружение является набором нулевых ставок на 6, 12 и 24 месяцах. Создайте набор форвардных ставок на 1 год, начиная с 0, 6, и 12 месяцев.

RefRates = [0.05; 0.06; 0.065];
RefEndTimes = [1; 2; 4];
StartTimes = [0; 1; 2];
EndTimes   = [2; 3; 4];
Rates = ratetimes(2, RefRates, RefEndTimes, 0, EndTimes,StartTimes)
Rates = 3×1

    0.0600
    0.0688
    0.0700

Интерполируйте кривую нулевого выражения к разным датам. Нулевые кривые начинаются с даты по умолчанию ValuationDate.

RefRates = [0.04; 0.05; 0.052];
RefDates = [729756; 729907; 730121];
Dates    = [730241; 730486];
ValuationDate   = 729391;
Rates = ratetimes(2, RefRates, RefDates, [], Dates, [], ValuationDate)
Rates = 2×1

    0.0520
    0.0520

Входные параметры

свернуть все

Скорость компаундирования, для которой входные нулевые скорости компаундируются в годовом исчислении, задается как одно из следующих скалярных целых чисел. Компаундирование определяет формулу для коэффициентов дисконтирования (Disc):

  • Если Compounding = 0 для простого интереса:

    • Disc = 1/(1 + Z * T), где T время в годах и простой процент принимает годовое время F = 1.

  • Если Compounding = 1, 2, 3, 4, 6, 12:

    • Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F - частота компаундирования, Z - нулевая ставка, и T - время в периодических модулях, например T = F это один год.

  • Если Compounding = 365:

    • Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F количество дней в базовом году и T - количество дней, прошедших вычисление по базису.

  • Если Compounding = -1:

    • Disc = exp(-T*Z), где T время в годах.

Типы данных: double

Опорные скорости, заданные как NREFPTS-by- NCURVES матрица в десятичной форме. RefRates являются ли выражения по инвестиционным интервалам от RefStartTimes, когда денежный поток оценивается, чтобы RefEndTimes, при получении денежного потока.

Типы данных: double

Время окончания, заданное как скаляр или NREFPTS-by- 1 вектор времени в периодических модулях, заканчивающий интервалы, соответствующие RefRates. Когда RefEndTimes не является датой, значением для RefEndTimes является T вычисляется из полугодовых временных коэффициентов SIA, Tsemi, по формуле T = Tsemi/2 * F, где F - частота компаундирования. F установлено в 1 для непрерывного компаундирования.

Примечание

Когда ValuationDate не передан, RefEndTimes интерпретируется как время. Если Compounding = 365 (ежедневно), RefEndTimes измеряют в днях.

Типы данных: double | char

(Необязательно) Время начала, задается скаляр или NREFPTS-by- 1 вектор времени в периодических модулях, начинающий интервалы, соответствующие RefRates. RefStartDates должно быть раньше RefEndDates. Когда RefStarTimes не является датой, значением для RefStartTimes является T вычисляется из полугодовых временных коэффициентов SIA, Tsemi, по формуле T = Tsemi/2 * F, где F - частота компаундирования. F установлено в 1 для непрерывного компаундирования.

Примечание

Когда ValuationDate не передан, RefStartTimes интерпретируется как время. Если Compounding = 365 (ежедневно), RefStartTimes измеряют в днях.

(Необязательно) NREFPTS-by- 1 вектор или скаляр времени в периодических модулях, начиная интервалы, соответствующие RefRates. По умолчанию = 0.

Типы данных: double | char

Конец интервала, где желательны скорости, задается в виде скаляра или NPOINTS-by- 1 вектор.

Примечание

Интервалы инвестиций можно задать либо со временем входа, либо с датами входа. Ввод ValuationDate ссылается на толкование даты; опускание ValuationDate вызывает интерпретацию времени по умолчанию.

Типы данных: double

(Необязательно) Запуск нового интервала, где желательны скорости, заданные как скаляр или NPOINTS-by- 1 вектор.

Примечание

Интервалы инвестиций можно задать либо со временем входа, либо с датами входа. Ввод ValuationDate ссылается на толкование даты; опускание ValuationDate вызывает интерпретацию времени по умолчанию.

Типы данных: double

(Необязательно) Дата наблюдения инвестиционных горизонтов, введенных в RefStartTimes и RefEndTimes, заданный как скалярный серийный номер даты.

Примечание

Интервалы инвестиций можно задать либо со временем входа, либо с датами входа. Ввод ValuationDate ссылается на толкование даты; опускание ValuationDate вызывает интерпретацию времени по умолчанию.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Ставки, подразумеваемые эталонной структурой процентных ставок и выбранные с новыми интервалами, возвращенные как NPOINTS-by- NCURVES.

Время, заканчивающее новые интервалы, возвращается как NPOINTS-by- 1 Вектор-столбец, измеренная в периодических модулях.

Время запуска новых интервалов, где желательны скорости, возвращается как NPOINTS-by- 1 Вектор-столбец, измеренная в периодических модулях.

См. также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка