Exponenta Banner

tfutimprepo

Подразумеваемые ставки репо для будущей цены казначейских облигаций

Свернуть все на странице

Синтаксис

ImpliedRepo = tfutimprepo(ReinvestData,Price,QtdFutPrice,Settle,MatFut,ConvFactor,CouponRate,Maturity)

Описание

пример

ImpliedRepo = tfutimprepo(ReinvestData,Price,QtdFutPrice,Settle,MatFut,ConvFactor,CouponRate,Maturity) вычисляет подразумеваемую ставку репо, которая препятствует арбитражу фьючерсов на казначейские облигации, учитывая чистую цену на дату расчета и поставки.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как вычислить подразумеваемую скорость репо, заданную для следующего набора данных.

ReinvestData = [0.018  3];
Price = [114.4160; 113.1710];
QtdFutPrice = [114.1201; 113.7090];
Settle = datenum('11/15/2002'); 
MatFut = [datenum('15-Dec-2002'); datenum('15-Mar-2003')];
ConvFactor = [1; 0.9854];
CouponRate = [0.06; 0.0575];
Maturity = [datenum('15-Aug-2009'); datenum('15-Aug-2010')];
 
ImpliedRepo = tfutimprepo(ReinvestData, Price, QtdFutPrice, ...
Settle, MatFut, ConvFactor, CouponRate, Maturity)
ImpliedRepo = 2×1

    0.0200
    0.0200

Входные параметры

свернуть все

Реинвестирование интервенционных купонов в виде ряда фьючерсов NFUT-by- 2 матрица скоростей и основ в виде [ReinvestRate ReinvestBasis].

ReinvestRate - простой коэффициент реинвестирования, десятичным числом. Задайте ReinvestBasis как 0 = не реинвестировано, 2 = факт/360, или 3 = факт/365.

Типы данных: double

Текущая цена облигации за $100 условная, заданная в виде скалярного числа или NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: double

Котируемая цена фьючерса на $100 условная, заданная в виде скалярного числа или NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: double

Дата расчета/оценки фьючерсного контракта в виде скаляра или NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Даты погашения (или предполагаемые даты поставки) фьючерсного контракта в виде скаляра или NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Коэффициент преобразования, заданный с помощью convfactor.

Типы данных: double | char | cell

Базовый годовой купон облигации, заданный как скалярный числовой десятичный или NINST-by- 1 вектор десятичных чисел.

Типы данных: double

Базовая дата погашения облигаций, заданная в виде скаляра или NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Подразумеваемая годовая скорость репо (в десятичных числах) с фактическим/360 базисом, возвращаемая как NINST-by- 1 вектор.

См. также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка