Exponenta Banner

tfutpricebyrepo

Рассчитывает цену фьючерсов казначейских облигаций с учетом подразумеваемых ставок репо

Свернуть все на странице

Синтаксис

[QtdFutPrice,AccrInt] = tfutpricebyrepo(RepoData,ReinvestData,Price,Settle,MatFut,ConvFactor,CouponRate,Maturity)

Описание

пример

[QtdFutPrice,AccrInt] = tfutpricebyrepo(RepoData,ReinvestData,Price,Settle,MatFut,ConvFactor,CouponRate,Maturity) вычисляет теоретическую цену фьючерсных облигаций с учетом расчетной цены, ставок репо/фондирования и ставки реинвестирования.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Этот пример показывает, как вычислить котированную фьючерсную цену и начисленные проценты, причитающиеся на целевую дату поставки, учитывая следующие данные.

RepoData     = [0.020  2];
ReinvestData = [0.018  3];
Price        = [114.416; 113.171];
Settle       = datenum('11/15/2002'); 
MatFut       = [datenum('15-Dec-2002'); datenum('15-Mar-2003')];
ConvFactor   = [1 ; 0.9854];
CouponRate   = [0.06;0.0575];
Maturity     = [datenum('15-Aug-2009'); datenum('15-Aug-2010')];
 
[QtdFutPrice AccrInt] = tfutpricebyrepo(RepoData, ... 
ReinvestData, Price, Settle, MatFut, ConvFactor, CouponRate, ... 
Maturity)
QtdFutPrice = 2×1

  114.1201
  113.7090


AccrInt = 2×1

    1.9891
    0.4448

Входные параметры

свернуть все

Простые ставки репо/фондирования, заданные как ряд фьючерсов NFUT-by- 2 матрица скоростей в десятичном числе и их основы в виде [RepoRate RepoBasis].

Задайте RepoBasis как 2 = факт/360 или 3 = факт/365.

Типы данных: double

Реинвестирование интервенционных купонов в виде ряда фьючерсов NFUT-by- 2 матрица скоростей и основ в виде [ReinvestRate ReinvestBasis].

ReinvestRate - простой коэффициент реинвестирования, десятичным числом. Задайте ReinvestBasis как 0 = не реинвестировано, 2 = факт/360, или 3 = факт/365.

Типы данных: double

Текущая цена облигации за $100 условная, заданная в виде скалярного числа или NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: double

Дата расчета/оценки фьючерсного контракта в виде скаляра или NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Даты погашения (или предполагаемые даты поставки) фьючерсного контракта в виде скаляра или NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Коэффициент преобразования, заданный с помощью convfactor.

Типы данных: double | char | cell

Базовый годовой купон облигации, заданный как скалярный числовой десятичный или NINST-by- 1 вектор десятичных чисел.

Типы данных: double

Базовая дата погашения облигаций, заданная в виде скаляра или NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Котированная цена фьючерса, за $100 условно, возвращается как NINST-by- 1 вектор.

Начисленные проценты к оплате на дату поставки, за $100 условно, возвращенные как NINST-by- 1 вектор.

См. также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка