ivar

Оценка модели AR с использованием метода инструментальной переменной

Синтаксис

sys = ivar(data,na) sys = ivar(data,na,nc) sys = ivar(data,na,nc,max_size)

Описание

sys = ivar(data,na) оценивает модель AR- полинома, sys, с использованием метода инструментальной переменной и данных временных рядов data. na задает порядок полинома A.

AR- модели представлена уравнением:

$A (q) y (t) = e (t)$

В вышеописанной модели e (t) является произвольным процессом, принятым как процесс скользящего среднего порядка nc, возможно, время изменяется. nc принято равным na. Инструменты выбираются как надлежащим образом отфильтрованные выходы, задержки nc шаги.

sys = ivar(data,na,nc) задает значение технологического порядка скользящего среднего, nc, отдельно.

sys = ivar(data,na,nc,max_size) задает максимальный размер матриц, формируемых во время оценки.

Входные параметры

`data`	Оценка данных временных рядов. `data` должен быть `iddata` объект с только скалярными выходными данными.
`na`	Порядок полинома A
`nc`	Порядок процесса скользящего среднего, представляющего e (t).
`max_size`	Максимальный размер матрицы. `max_size` задает максимальный размер любой матрицы, сформированной алгоритмом для оценки. Задайте `max_size` как достаточно большое положительное целое число. По умолчанию: 250000

Выходные аргументы

sys

Идентифицированная полиномиальная модель.

sys является AR idpoly модель, которая инкапсулирует идентифицированную полиномиальную модель.

Примеры

Сравнение спектров для синусоидов в шуме, оцененное методом IV и методом наименьших квадратов вперед-назад.

y = iddata(sin([1:500]'*1.2) + sin([1:500]'*1.5) + ...
           0.2*randn(500,1),[]);
miv = ivar(y,4);
mls = ar(y,4);
spectrum(miv,mls)

Ссылки

[1] Stoica, P., et al. Оптимальные инструментальные переменные оценки AR-параметров процесса ARMA, IEEE Trans. Autom. Управление, Том AC-30, 1985, стр. 1066-1074.

См. также

Представлено до R2006a

Документация